PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSCGX с VSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSCGX с VSGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX).

JSCGX управляется Jacob. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г.. VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JSCGX и VSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSCGX и VSGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		-27.46%41.65%12.89%18.74%-50.37%-0.60%60.95%20.04%8.26%20.61%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.27%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%

Доходность по периодам

С начала года, JSCGX показывает доходность -27.46%, что значительно ниже, чем у VSGIX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции JSCGX уступали акциям VSGIX по среднегодовой доходности: 7.79% против 10.46% соответственно.

JSCGX

1 день
4.32%
1 месяц
-10.72%
С начала года
-27.46%
6 месяцев
-22.03%
1 год
11.09%
3 года*
9.83%
5 лет*
-11.54%
10 лет*
7.79%

VSGIX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.50%
1 год
20.19%
3 года*
12.44%
5 лет*
2.17%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacob Small Cap Growth Fund

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с JSCGX:
JSCGX с DGROJSCGX с JMIGXJSCGX с SWLGXJSCGX с RFIMXJSCGX с JAMFXJSCGX с CMCIXJSCGX с NESIX
Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с BOSOXVSGIX с FDGRXVSGIX с VSMVXVSGIX с VBVSGIX с IWMVSGIX с SPY

Сравнение комиссий JSCGX и VSGIX

JSCGX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.

JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

JSCGX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSCGX
Ранг доходности на риск JSCGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSCGX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSCGXVSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.85

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.34

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.39

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

5.56

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSCGX vs. VSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSCGX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VSGIX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCGX и VSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSCGXVSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.85

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.09

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.46

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.38

-0.17

Корреляция

Корреляция между JSCGX и VSGIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCGX и VSGIX

JSCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%18.09%13.69%2.57%1.13%0.00%0.00%0.59%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.53%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%

Просадки

Сравнение просадок JSCGX и VSGIX

Максимальная просадка JSCGX за все время составила -70.07%, что больше максимальной просадки VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCGX и VSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSCGXVSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.07%

-58.66%

-11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.69%

-14.50%

-18.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.89%

-38.36%

-29.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.07%

-38.70%

-31.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.70%

-7.52%

-42.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.87%

-11.40%

-13.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.82%

3.62%

+7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JSCGX и VSGIX

Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что JSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSCGXVSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

8.87%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.03%

15.71%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.09%

24.53%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.19%

23.56%

+12.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.65%

22.92%

+9.73%