PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSCGX с VSGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSCGX с VSGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).

JSCGX управляется Jacob. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JSCGX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSCGX и VSGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		-27.46%41.65%12.89%18.74%-50.37%-0.60%60.95%20.04%8.26%20.61%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.26%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%21.92%

Доходность по периодам

С начала года, JSCGX показывает доходность -27.46%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции JSCGX уступали акциям VSGAX по среднегодовой доходности: 7.79% против 10.45% соответственно.

JSCGX

1 день
4.32%
1 месяц
-10.72%
С начала года
-27.46%
6 месяцев
-22.03%
1 год
11.09%
3 года*
9.83%
5 лет*
-11.54%
10 лет*
7.79%

VSGAX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.39%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.49%
1 год
20.18%
3 года*
12.43%
5 лет*
2.16%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacob Small Cap Growth Fund

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JSCGX:
JSCGX с DGROJSCGX с JMIGXJSCGX с SWLGXJSCGX с RFIMXJSCGX с JAMFXJSCGX с NESIXJSCGX с CMCIX
Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VOO

Сравнение комиссий JSCGX и VSGAX

JSCGX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

JSCGX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSCGX
Ранг доходности на риск JSCGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSCGX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSCGXVSGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.85

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.34

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.39

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

5.55

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSCGX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSCGX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VSGAX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCGX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSCGXVSGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.85

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.09

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.46

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.52

-0.31

Корреляция

Корреляция между JSCGX и VSGAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCGX и VSGAX

JSCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%18.09%13.69%2.57%1.13%0.00%0.00%0.59%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.52%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%

Просадки

Сравнение просадок JSCGX и VSGAX

Максимальная просадка JSCGX за все время составила -70.07%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCGX и VSGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSCGXVSGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.07%

-38.70%

-31.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.69%

-14.50%

-18.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.89%

-38.36%

-29.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.07%

-38.70%

-31.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.70%

-7.52%

-42.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.87%

-8.63%

-16.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.82%

3.62%

+7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JSCGX и VSGAX

Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что JSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSCGXVSGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

8.86%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.03%

15.70%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.09%

24.52%

+7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.19%

23.56%

+12.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.65%

22.94%

+9.71%