PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSCGX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSCGX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

JSCGX управляется Jacob. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JSCGX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSCGX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		-27.46%41.65%12.89%18.74%-50.37%-0.60%60.95%20.04%8.26%19.99%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, JSCGX показывает доходность -27.46%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

JSCGX

1 день
4.32%
1 месяц
-10.72%
С начала года
-27.46%
6 месяцев
-22.03%
1 год
11.09%
3 года*
9.83%
5 лет*
-11.54%
10 лет*
7.79%

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacob Small Cap Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с JSCGX:
JSCGX с DGROJSCGX с JMIGXJSCGX с SWLGXJSCGX с RFIMXJSCGX с JAMFXJSCGX с CMCIXJSCGX с NESIX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий JSCGX и NEAIX

JSCGX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии NEAIX в 1.20%.

JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

JSCGX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSCGX
Ранг доходности на риск JSCGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSCGX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSCGXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

2.17

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.74

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.38

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

4.33

-4.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

15.43

-14.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSCGX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSCGX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCGX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSCGXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

2.17

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.65

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.75

-0.54

Корреляция

Корреляция между JSCGX и NEAIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCGX и NEAIX

JSCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%18.09%13.69%2.57%1.13%0.00%0.00%0.59%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JSCGX и NEAIX

Максимальная просадка JSCGX за все время составила -70.07%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCGX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSCGXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.07%

-35.93%

-34.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.69%

-13.98%

-18.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.89%

-35.93%

-31.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.70%

-7.73%

-41.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.87%

-8.73%

-16.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.82%

3.92%

+6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности JSCGX и NEAIX

Текущая волатильность для Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) составляет 9.93%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что JSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSCGXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

11.64%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.03%

19.83%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.09%

28.92%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.19%

24.33%

+11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.65%

24.46%

+8.19%