Сравнение JSCGX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

JSCGX управляется Jacob. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JSCGX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSCGX и DMCRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
JSCGX Jacob Small Cap Growth Fund	-27.46%	41.65%	12.89%	18.74%	-50.37%	-0.60%	60.95%	20.04%	8.26%	20.61%
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund	2.25%	31.17%	30.58%	11.47%	-33.54%	22.23%	86.43%	34.03%	2.52%	24.35%

Доходность по периодам

С начала года, JSCGX показывает доходность -27.46%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции JSCGX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 7.79% против 20.60% соответственно.

JSCGX

1 день: 4.32%

1 месяц: -10.72%

С начала года: -27.46%

6 месяцев: -22.03%

1 год: 11.09%

3 года*: 9.83%

5 лет*: -11.54%

10 лет*: 7.79%

DMCRX

1 день: 5.47%

1 месяц: -7.35%

С начала года: 2.25%

6 месяцев: 10.59%

1 год: 65.25%

3 года*: 24.24%

5 лет*: 6.42%

10 лет*: 20.60%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Jacob Small Cap Growth Fund

Название символа

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с JSCGX:

JSCGX с DGRO JSCGX с JMIGX JSCGX с RFIMX JSCGX с SWLGX JSCGX с JAMFX JSCGX с CMCIX JSCGX с NESIX

Часто сравнивают с DMCRX:

DMCRX с IWC DMCRX с USNQX DMCRX с OBMCX DMCRX с PFFV DMCRX с FGROX DMCRX с BIASX DMCRX с DSMDX

Сравнение комиссий JSCGX и DMCRX

JSCGX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии DMCRX в 1.38%.

JSCGX

Jacob Small Cap Growth Fund

DMCRX

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Доходность на риск

JSCGX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JSCGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DMCRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSCGX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JSCGX	DMCRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.28	2.06	-1.78
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.62	2.60	-1.98
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.34	-0.26
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.22	3.73	-3.50
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.67	12.46	-11.79
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSCGX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSCGX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCGX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JSCGX	DMCRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.28	2.06	-1.78
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.32	0.16	-0.48
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.24	0.61	-0.37
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.21	0.54	-0.33

Корреляция

Корреляция между JSCGX и DMCRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCGX и DMCRX

JSCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JSCGX Jacob Small Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	18.09%	13.69%	2.57%	1.13%	0.00%	0.00%	0.59%
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund	13.42%	13.72%	3.86%	0.87%	8.20%	48.23%	19.79%	14.70%	33.22%	8.91%	0.00%	4.20%

Просадки

Сравнение просадок JSCGX и DMCRX

Максимальная просадка JSCGX за все время составила -70.07%, что больше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCGX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JSCGX	DMCRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.07%	-59.16%	-10.91%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-32.69%	-15.46%	-17.23%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-67.89%	-59.16%	-8.73%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-70.07%	-59.16%	-10.91%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-49.70%	-10.79%	-38.91%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-24.87%	-20.35%	-4.52%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	10.82%	4.62%	+6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JSCGX и DMCRX

Текущая волатильность для Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) составляет 9.93%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что JSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JSCGX	DMCRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.93%	12.40%	-2.47%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	21.03%	23.15%	-2.12%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	32.09%	31.42%	+0.67%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	36.19%	39.55%	-3.36%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	32.65%	33.88%	-1.23%

Сравнение JSCGX с DMCRX

Доходность

Сравнение доходности JSCGX и DMCRX

Сравнение доходности по годам JSCGX и DMCRX

Доходность по периодам

JSCGX

DMCRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JSCGX и DMCRX

Доходность на риск

JSCGX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

JSCGX

DMCRX

Сравнение JSCGX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JSCGX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCGX и DMCRX

Просадки

Сравнение просадок JSCGX и DMCRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JSCGX и DMCRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)