Сравнение JRZE.L с ICLN
JRZE.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - JRZE.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRZE.L returned 15.69%/yr vs 3.68%/yr for ICLN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. JRZE.L charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.
Доходность
Сравнение доходности JRZE.L и ICLN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRZE.L торгуется в GBp, в то время как ICLN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICLN были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRZE.L показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 31.07%.
JRZE.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICLN
- 1 день
- -7.13%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 31.07%
- 6 месяцев
- 27.28%
- 1 год
- 71.94%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение доходности по годам JRZE.L и ICLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRZE.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 8.11% | 29.94% | 3.35% | 17.82% | 5.89% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 31.07% | 36.57% | -24.42% | -24.38% | 4.70% |
Correlation
The correlation between JRZE.L and ICLN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRZE.L vs. ICLN — Ранг доходности на риск
JRZE.L
ICLN
Сравнение JRZE.L c ICLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRZE.L | ICLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.43 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 5.52 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 16.14 | -9.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRZE.L | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.77 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | -0.03 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок JRZE.L и ICLN
Максимальная просадка JRZE.L за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки ICLN в -84.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRZE.L и ICLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRZE.L | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -84.40% | +67.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -13.09% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -43.31% | +26.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -30.47% | +30.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -57.63% | +52.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 4.47% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRZE.L и ICLN
Текущая волатильность для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L) составляет 4.64%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что JRZE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRZE.L | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 12.00% | -7.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 20.51% | -8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 26.06% | -11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 25.50% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 26.24% | -7.11% |
Сравнение комиссий JRZE.L и ICLN
JRZE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ICLN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRZE.L и ICLN
JRZE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.26% | 1.63% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% |
JRZE.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRZE.L and ICLN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRZE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRZE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for ICLN.
JRZE.L is categorized as Europe Equities, while ICLN is Alternative Energy Equities. JRZE.L tracks MSCI EMU NR EUR, while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.25% for JRZE.L and 0.39% for ICLN.
Подберите оптимальное распределение для JRZE.L и ICLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор