PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JRZD.L с JRDE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRZD.L с JRDE.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JRZD.L (JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist)) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds from JPMorgan. JRZD.L is actively managed, while JRDE.L is passively managed. Over the past 3 years, JRZD.L returned 16.12%/yr vs 27.17%/yr for JRDE.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JRZD.L и JRDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) (JRZD.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JRZD.L торгуется в EUR, в то время как JRDE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JRZD.L показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у JRDE.L с доходностью 11.50%.

JRZD.L

1 день
0.15%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
8.13%
С начала года
12.63%
1 год
23.83%
3 года*
16.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

JRDE.L

1 день
-0.28%
1 месяц
1.44%
6 месяцев
7.51%
С начала года
11.50%
1 год
68.21%
3 года*
27.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRZD.L и JRDE.L

2026 (YTD)2025202420232022
JRZD.L
JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist)		12.63%23.20%8.54%20.11%0.90%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		11.50%63.46%7.14%16.83%-1.44%

Correlation

The correlation between JRZD.L and JRDE.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.93

The correlation between JRZD.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist)

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)

Часто сравнивают с JRZD.L:
JRZD.L с JSET.LJRZD.L с JREC.LJRZD.L с HBKU.LJRZD.L с JPCT.LJRZD.L с JREA.LJRZD.L с JU13.LJRZD.L с CEUR.L
Часто сравнивают с JRDE.L:
JRDE.L с JRDM.LJRDE.L с JRDG.LJRDE.L с CS1.LJRDE.L с EUHD.LJRDE.L с EEI.LJRDE.L с BBDD.LJRDE.L с EEIP.L

Доходность на риск

JRZD.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRZD.L
Ранг доходности на риск JRZD.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRZD.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRZD.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRZD.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRZD.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRZD.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JRDE.L
Ранг доходности на риск JRDE.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDE.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDE.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDE.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRZD.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) (JRZD.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JRZD.LJRDE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.76

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
6.85

-4.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.88

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

6.83

-4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

25.39

-16.94

JRZD.L vs. JRDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRZD.L на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRDE.L равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRZD.L и JRDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JRZD.L и JRDE.L

Максимальная просадка JRZD.L за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки JRDE.L в -25.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRZD.L и JRDE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRZD.LJRDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.99%

-25.76%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-9.94%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.78%

-15.92%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-1.64%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-7.42%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.68%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JRZD.L и JRDE.L

JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) (JRZD.L) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что JRZD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRZD.LJRDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.42%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

10.70%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

38.56%

-23.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

22.85%

-7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

22.85%

-7.32%

Сравнение комиссий JRZD.L и JRDE.L

И JRZD.L, и JRDE.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRZD.L и JRDE.L

Дивидендная доходность JRZD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности JRDE.L в 26.93%

ПозицияTTM2025202420232022
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		26.93%28.15%2.68%1.11%2.99%
JRZD.L
JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist)		2.29%2.59%2.73%3.21%1.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JRZD.L and JRDE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRZD.L and JRDE.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRZD.L и JRDE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор