Сравнение JRZD.L с JEIP.L
JRZD.L (JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist)) and JEIP.L (JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - JRZD.L is a Europe Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEIP.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JRZD.L returned 23.83% vs 11.58% for JEIP.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. JRZD.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for JEIP.L.
Доходность
Сравнение доходности JRZD.L и JEIP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRZD.L торгуется в EUR, в то время как JEIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEIP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRZD.L показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у JEIP.L с доходностью 5.69%.
JRZD.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 12.63%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEIP.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 2.74%
- С начала года
- 5.69%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRZD.L и JEIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JRZD.L JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) | 12.63% | 23.20% | -1.66% |
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 5.69% | -4.40% | -20.22% |
Correlation
The correlation between JRZD.L and JEIP.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRZD.L vs. JEIP.L — Ранг доходности на риск
JRZD.L
JEIP.L
Сравнение JRZD.L c JEIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) (JRZD.L) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRZD.L | JEIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.09 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 5.76 | +2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRZD.L и JEIP.L
Максимальная просадка JRZD.L за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки JEIP.L в -32.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRZD.L и JEIP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRZD.L | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.99% | -32.24% | +17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -5.50% | -4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -19.39% | +17.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -23.24% | +20.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.00% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRZD.L и JEIP.L
JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) (JRZD.L) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что JRZD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRZD.L | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 1.84% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 5.92% | +6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 8.46% | +6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 19.71% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 19.71% | -4.18% |
Сравнение комиссий JRZD.L и JEIP.L
JRZD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEIP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRZD.L и JEIP.L
Дивидендная доходность JRZD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности JEIP.L в 7.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 7.72% | 7.18% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
JRZD.L JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) | 2.29% | 2.59% | 2.73% | 3.21% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
JRZD.L and JEIP.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRZD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRZD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEIP.L.
JRZD.L is categorized as Europe Equities, while JEIP.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.25% for JRZD.L and 0.35% for JEIP.L.
Подберите оптимальное распределение для JRZD.L и JEIP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор