PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRUB.DE с VUCP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRUB.DE с VUCP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRUB.DE (JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) and VUCP.DE (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing) are both Corporate Bonds funds - JRUB.DE tracks the JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) while VUCP.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, JRUB.DE returned 1.48%/yr vs 1.65%/yr for VUCP.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JRUB.DE charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for VUCP.DE.

Доходность

Сравнение доходности JRUB.DE и VUCP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с JRUB.DE на уровне 1.74% и VUCP.DE на уровне 1.74%.

JRUB.DE

1 день
0.06%
1 месяц
1.22%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.31%
3 года*
2.43%
5 лет*
1.48%
10 лет*
—

VUCP.DE

1 день
0.12%
1 месяц
1.25%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.19%
3 года*
2.61%
5 лет*
1.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRUB.DE и VUCP.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JRUB.DE
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		1.74%-4.07%7.97%4.63%-10.39%6.44%-0.30%17.92%-0.77%
VUCP.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing		1.74%-4.23%8.63%4.43%-9.56%7.07%-0.54%17.45%-0.91%

Correlation

The correlation between JRUB.DE and VUCP.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г.

0.94

The correlation between JRUB.DE and VUCP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с JRUB.DE:
JRUB.DE с XYLD.DEJRUB.DE с SYBN.DEJRUB.DE с XZBU.DEJRUB.DE с XDGU.DEJRUB.DE с FVUI.DEJRUB.DE с VAGY.DEJRUB.DE с VUSC.DE
Часто сравнивают с VUCP.DE:
VUCP.DE с CEMBVUCP.DE с BNDVUCP.DE с VAGY.DEVUCP.DE с UEF7.DEVUCP.DE с VEMT.LVUCP.DE с PR1P.DEVUCP.DE с XAT1.DE

Доходность на риск

JRUB.DE vs. VUCP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRUB.DE
Ранг доходности на риск JRUB.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRUB.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRUB.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRUB.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRUB.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRUB.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VUCP.DE
Ранг доходности на риск VUCP.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUCP.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUCP.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUCP.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUCP.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUCP.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRUB.DE c VUCP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRUB.DEVUCP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.67

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
0.99

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.12

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

3.03

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRUB.DE vs. VUCP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRUB.DE на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUCP.DE равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRUB.DE и VUCP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRUB.DEVUCP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.67

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.20

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.31

0.00

Просадки

Сравнение просадок JRUB.DE и VUCP.DE

Максимальная просадка JRUB.DE за все время составила -13.79%, примерно равная максимальной просадке VUCP.DE в -14.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUB.DE и VUCP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRUB.DEVUCP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-14.51%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-3.33%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-10.94%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

-12.70%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-4.99%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-4.96%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.29%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JRUB.DE и VUCP.DE

JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что JRUB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUCP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRUB.DEVUCP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

0.96%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

3.85%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.68%

5.79%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.67%

8.02%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.88%

8.42%

+0.46%

Сравнение комиссий JRUB.DE и VUCP.DE

JRUB.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VUCP.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRUB.DE и VUCP.DE

JRUB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUCP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JRUB.DE
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUCP.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing		5.15%5.41%4.83%4.45%3.56%2.50%3.06%3.27%3.48%3.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JRUB.DE and VUCP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUCP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUCP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for JRUB.DE.

JRUB.DE tracks JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG), while VUCP.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for JRUB.DE and 0.09% for VUCP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRUB.DE и VUCP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор