PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRUB.DE с SYBN.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRUB.DE с SYBN.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE).

JRUB.DE и SYBN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRUB.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. SYBN.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate 10+. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JRUB.DE и SYBN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRUB.DE и SYBN.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JRUB.DE
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		1.03%-4.07%7.97%4.63%-10.39%6.44%-0.30%17.92%-0.77%
SYBN.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF		0.68%-4.34%4.09%6.87%-20.46%6.88%3.21%27.52%-0.76%

Доходность по периодам

С начала года, JRUB.DE показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у SYBN.DE с доходностью 0.68%.

JRUB.DE

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.70%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.52%
1 год
-2.35%
3 года*
2.51%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—

SYBN.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-1.17%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.29%
1 год
-3.34%
3 года*
1.24%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с JRUB.DE:
JRUB.DE с XYLD.DEJRUB.DE с FVUI.DEJRUB.DE с XDGU.DEJRUB.DE с XZBU.DEJRUB.DE с XAT1.DEJRUB.DE с VUSC.DEJRUB.DE с VAGY.DE
Часто сравнивают с SYBN.DE:
SYBN.DE с VCLTSYBN.DE с VUSC.DESYBN.DE с XYLD.DESYBN.DE с SYBR.DESYBN.DE с VUCE.DESYBN.DE с VAGY.DESYBN.DE с ZPRX.DE

Сравнение комиссий JRUB.DE и SYBN.DE

JRUB.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SYBN.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JRUB.DE
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF
SYBN.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

JRUB.DE vs. SYBN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRUB.DE
Ранг доходности на риск JRUB.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRUB.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRUB.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRUB.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRUB.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRUB.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
SYBN.DE
Ранг доходности на риск SYBN.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBN.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBN.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBN.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBN.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBN.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRUB.DE c SYBN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRUB.DESYBN.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

-0.28

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.29

-0.29

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.96

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

-0.28

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

-0.63

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRUB.DE vs. SYBN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRUB.DE на текущий момент составляет -0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYBN.DE равному -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRUB.DE и SYBN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRUB.DESYBN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

-0.28

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.11

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.20

+0.10

Корреляция

Корреляция между JRUB.DE и SYBN.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRUB.DE и SYBN.DE

JRUB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JRUB.DE
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBN.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF		5.50%5.75%5.08%4.61%4.65%3.20%3.62%3.61%3.99%4.44%2.62%

Просадки

Сравнение просадок JRUB.DE и SYBN.DE

Максимальная просадка JRUB.DE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки SYBN.DE в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUB.DE и SYBN.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JRUB.DESYBN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-28.03%

+14.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-10.63%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

-28.03%

+14.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-17.28%

+11.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-9.81%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

4.26%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JRUB.DE и SYBN.DE

Текущая волатильность для JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE) составляет 1.82%, в то время как у SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что JRUB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRUB.DESYBN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

2.96%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.00%

5.78%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

11.78%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.73%

12.53%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

12.42%

-3.46%