PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRUB.DE с VUSC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRUB.DE с VUSC.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE).

JRUB.DE и VUSC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRUB.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. VUSC.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JRUB.DE и VUSC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRUB.DE и VUSC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JRUB.DE
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		1.76%-4.07%7.97%4.63%-10.39%6.44%-0.30%17.92%-0.77%
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		2.02%-6.35%11.06%1.80%1.89%8.17%-5.89%5.78%-0.51%

Доходность по периодам

С начала года, JRUB.DE показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у VUSC.DE с доходностью 2.02%.

JRUB.DE

1 день
0.73%
1 месяц
-0.73%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.80%
1 год
-1.05%
3 года*
2.57%
5 лет*
1.04%
10 лет*
—

VUSC.DE

1 день
0.46%
1 месяц
0.18%
С начала года
2.02%
6 месяцев
2.43%
1 год
-2.33%
3 года*
2.67%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с JRUB.DE:
JRUB.DE с XYLD.DEJRUB.DE с SYBN.DEJRUB.DE с FVUI.DEJRUB.DE с XZBU.DEJRUB.DE с XDGU.DEJRUB.DE с XAT1.DEJRUB.DE с VAGY.DE
Часто сравнивают с VUSC.DE:
VUSC.DE с JEPIVUSC.DE с QDVE.DEVUSC.DE с IJSVUSC.DE с UDIVVUSC.DE с BNDVUSC.DE с MINTVUSC.DE с VWRD.L

Сравнение комиссий JRUB.DE и VUSC.DE

JRUB.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VUSC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JRUB.DE
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

JRUB.DE vs. VUSC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRUB.DE
Ранг доходности на риск JRUB.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRUB.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRUB.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRUB.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRUB.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRUB.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VUSC.DE
Ранг доходности на риск VUSC.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSC.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSC.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSC.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSC.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSC.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRUB.DE c VUSC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRUB.DEVUSC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

-0.34

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

-0.40

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.95

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.12

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

-0.19

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRUB.DE vs. VUSC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRUB.DE на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа VUSC.DE равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRUB.DE и VUSC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRUB.DEVUSC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

-0.34

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.37

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.36

-0.05

Корреляция

Корреляция между JRUB.DE и VUSC.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRUB.DE и VUSC.DE

JRUB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%.

TTM2025202420232022202120202019
JRUB.DE
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		4.03%4.49%4.42%4.11%1.92%0.85%1.90%0.92%

Просадки

Сравнение просадок JRUB.DE и VUSC.DE

Максимальная просадка JRUB.DE за все время составила -13.79%, что больше максимальной просадки VUSC.DE в -11.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUB.DE и VUSC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JRUB.DEVUSC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-11.44%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-6.22%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

-11.44%

-1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-6.56%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-4.60%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.87%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JRUB.DE и VUSC.DE

JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что JRUB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRUB.DEVUSC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

1.78%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

3.81%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.54%

6.88%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.73%

7.16%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

6.99%

+1.97%