PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRUB.DE с XYLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRUB.DE с XYLD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE).

JRUB.DE и XYLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRUB.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. XYLD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JRUB.DE и XYLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRUB.DE и XYLD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JRUB.DE
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		1.03%-4.07%7.97%4.63%-10.39%6.44%-0.30%17.92%-0.77%
XYLD.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D		1.28%-5.84%10.46%1.93%-3.25%8.11%0.18%19.31%-1.06%

Доходность по периодам

С начала года, JRUB.DE показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у XYLD.DE с доходностью 1.28%.

JRUB.DE

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.70%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.52%
1 год
-2.35%
3 года*
2.51%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—

XYLD.DE

1 день
-0.63%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.28%
6 месяцев
2.08%
1 год
-3.27%
3 года*
2.48%
5 лет*
1.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с JRUB.DE:
JRUB.DE с SYBN.DEJRUB.DE с FVUI.DEJRUB.DE с XDGU.DEJRUB.DE с XZBU.DEJRUB.DE с XAT1.DEJRUB.DE с VUSC.DEJRUB.DE с VAGY.DE
Часто сравнивают с XYLD.DE:
XYLD.DE с QYLDXYLD.DE с SSHY.LXYLD.DE с XYLDXYLD.DE с SYBF.DEXYLD.DE с VAGY.DEXYLD.DE с SYBR.DEXYLD.DE с PR1P.DE

Сравнение комиссий JRUB.DE и XYLD.DE

JRUB.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XYLD.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JRUB.DE
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF
XYLD.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D

Доходность на риск

JRUB.DE vs. XYLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRUB.DE
Ранг доходности на риск JRUB.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRUB.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRUB.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRUB.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRUB.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRUB.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
XYLD.DE
Ранг доходности на риск XYLD.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRUB.DE c XYLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRUB.DEXYLD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

-0.47

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.29

-0.59

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.93

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

-0.47

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

-0.78

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRUB.DE vs. XYLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRUB.DE на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа XYLD.DE равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRUB.DE и XYLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRUB.DEXYLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

-0.47

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.27

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.58

-0.28

Корреляция

Корреляция между JRUB.DE и XYLD.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRUB.DE и XYLD.DE

JRUB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XYLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.

TTM2025202420232022202120202019
JRUB.DE
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D		3.19%3.52%2.90%2.74%5.87%3.00%3.60%2.59%

Просадки

Сравнение просадок JRUB.DE и XYLD.DE

Максимальная просадка JRUB.DE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки XYLD.DE в -16.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUB.DE и XYLD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JRUB.DEXYLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-16.92%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-6.57%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

-11.09%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-6.70%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-4.07%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.59%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JRUB.DE и XYLD.DE

JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE) имеют волатильность 1.82% и 1.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRUB.DEXYLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

1.79%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.00%

3.84%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

6.86%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.73%

7.06%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

7.72%

+1.24%