PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRUB.DE с VAGY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRUB.DE с VAGY.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE).

JRUB.DE и VAGY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRUB.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. VAGY.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JRUB.DE и VAGY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRUB.DE и VAGY.DE

2026 (YTD)202520242023
JRUB.DE
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		1.03%-4.07%7.97%3.25%
VAGY.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating		1.66%-5.79%11.38%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, JRUB.DE показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у VAGY.DE с доходностью 1.66%.

JRUB.DE

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.70%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.52%
1 год
-2.35%
3 года*
2.51%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—

VAGY.DE

1 день
-0.64%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.66%
6 месяцев
2.55%
1 год
-2.77%
3 года*
2.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с JRUB.DE:
JRUB.DE с XYLD.DEJRUB.DE с SYBN.DEJRUB.DE с FVUI.DEJRUB.DE с XDGU.DEJRUB.DE с XZBU.DEJRUB.DE с XAT1.DEJRUB.DE с VUSC.DE
Часто сравнивают с VAGY.DE:
VAGY.DE с SPSBVAGY.DE с ERNA.LVAGY.DE с AGGU.LVAGY.DE с AGGVAGY.DE с VSCA.LVAGY.DE с XAT1.DEVAGY.DE с XYLD.DE

Сравнение комиссий JRUB.DE и VAGY.DE

JRUB.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VAGY.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JRUB.DE
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF
VAGY.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

JRUB.DE vs. VAGY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRUB.DE
Ранг доходности на риск JRUB.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRUB.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRUB.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRUB.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRUB.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRUB.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
VAGY.DE
Ранг доходности на риск VAGY.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGY.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGY.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGY.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGY.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGY.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRUB.DE c VAGY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRUB.DEVAGY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

-0.40

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.29

-0.50

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.94

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

-0.36

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

-0.63

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRUB.DE vs. VAGY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRUB.DE на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа VAGY.DE равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRUB.DE и VAGY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRUB.DEVAGY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

-0.40

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.36

-0.06

Корреляция

Корреляция между JRUB.DE и VAGY.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRUB.DE и VAGY.DE

Ни JRUB.DE, ни VAGY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JRUB.DE и VAGY.DE

Максимальная просадка JRUB.DE за все время составила -13.79%, что больше максимальной просадки VAGY.DE в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUB.DE и VAGY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JRUB.DEVAGY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-10.58%

-3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-6.59%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-6.35%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-3.49%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.49%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JRUB.DE и VAGY.DE

JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) имеют волатильность 1.82% и 1.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRUB.DEVAGY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

1.83%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.00%

3.86%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

6.84%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.73%

6.56%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

6.56%

+2.40%