PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRUB.DE с XZBU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRUB.DE с XZBU.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE).

JRUB.DE и XZBU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRUB.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. XZBU.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JRUB.DE и XZBU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRUB.DE и XZBU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JRUB.DE
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		1.03%-4.07%7.97%4.63%-10.39%6.44%-1.60%
XZBU.DE
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C		0.82%-3.98%6.63%5.34%-13.42%6.21%-1.19%

Доходность по периодам

С начала года, JRUB.DE показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у XZBU.DE с доходностью 0.82%.

JRUB.DE

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.70%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.52%
1 год
-2.35%
3 года*
2.51%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—

XZBU.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.05%
1 год
-2.73%
3 года*
2.13%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с JRUB.DE:
JRUB.DE с XYLD.DEJRUB.DE с SYBN.DEJRUB.DE с FVUI.DEJRUB.DE с XDGU.DEJRUB.DE с XAT1.DEJRUB.DE с VAGY.DEJRUB.DE с VUSC.DE
Часто сравнивают с XZBU.DE:
XZBU.DE с SPYXZBU.DE с GLDXZBU.DE с XDWH.DEXZBU.DE с XNAS.DEXZBU.DE с VUSC.DEXZBU.DE с XAT1.DEXZBU.DE с FRNU.DE

Сравнение комиссий JRUB.DE и XZBU.DE

JRUB.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XZBU.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JRUB.DE
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF
XZBU.DE
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C

Доходность на риск

JRUB.DE vs. XZBU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRUB.DE
Ранг доходности на риск JRUB.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRUB.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRUB.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRUB.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRUB.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRUB.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
XZBU.DE
Ранг доходности на риск XZBU.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZBU.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZBU.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZBU.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZBU.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZBU.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRUB.DE c XZBU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRUB.DEXZBU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

-0.30

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.29

-0.33

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.95

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

-0.27

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

-0.64

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRUB.DE vs. XZBU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRUB.DE на текущий момент составляет -0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XZBU.DE равному -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRUB.DE и XZBU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRUB.DEXZBU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

-0.30

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.03

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.02

+0.33

Корреляция

Корреляция между JRUB.DE и XZBU.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRUB.DE и XZBU.DE

Ни JRUB.DE, ни XZBU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JRUB.DE и XZBU.DE

Максимальная просадка JRUB.DE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки XZBU.DE в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUB.DE и XZBU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JRUB.DEXZBU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-17.79%

+4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-8.61%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

-17.79%

+4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-7.46%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-7.99%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.37%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JRUB.DE и XZBU.DE

Текущая волатильность для JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE) составляет 1.82%, в то время как у Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что JRUB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XZBU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRUB.DEXZBU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

1.93%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.00%

4.41%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

9.09%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.73%

9.19%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

9.05%

-0.09%