Сравнение JRTIX с FIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).
JRTIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JRTIX и FIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRTIX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRTIX John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio | -1.77% | 14.83% | 9.55% | 13.58% | -17.14% | 13.76% | 14.04% | 21.96% | -6.87% | 4.78% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | -0.50% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 4.91% |
Доходность по периодам
С начала года, JRTIX показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью -0.50%.
JRTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- —
FIRMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 3.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRTIX и FIRMX
JRTIX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Доходность на риск
JRTIX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
JRTIX
FIRMX
Сравнение JRTIX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRTIX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.56 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.17 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.08 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 8.41 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRTIX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.56 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.46 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.52 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между JRTIX и FIRMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRTIX и FIRMX
Дивидендная доходность JRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности FIRMX в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRTIX John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio | 2.64% | 2.59% | 2.43% | 2.47% | 7.47% | 5.97% | 4.79% | 7.59% | 9.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.16% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок JRTIX и FIRMX
Максимальная просадка JRTIX за все время составила -27.48%, что меньше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRTIX и FIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRTIX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.48% | -33.73% | +6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -3.44% | -4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.75% | -16.11% | -7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -3.18% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -3.73% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 0.85% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRTIX и FIRMX
John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что JRTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRTIX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 1.96% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 2.86% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 4.59% | +6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 5.21% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 4.47% | +8.62% |