Сравнение JRSIX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
JRSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JRSIX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRSIX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRSIX Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund | -4.51% | 13.42% | 26.89% | 15.37% | -14.15% | 19.83% | 12.78% | 10.69% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, JRSIX показывает доходность -4.51%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
JRSIX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -4.51%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 10.53%
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRSIX и TANDX
JRSIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
JRSIX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
JRSIX
TANDX
Сравнение JRSIX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRSIX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | -0.82 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | -1.08 | +2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.86 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.69 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | -2.00 | +7.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRSIX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | -0.82 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.00 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.01 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между JRSIX и TANDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRSIX и TANDX
Дивидендная доходность JRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRSIX Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund | 10.55% | 10.08% | 6.63% | 3.76% | 2.56% | 29.82% | 12.97% | 3.25% | 8.38% | 6.00% | 1.48% | 15.40% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JRSIX и TANDX
Максимальная просадка JRSIX за все время составила -56.71%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRSIX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRSIX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.71% | -95.17% | +38.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -13.14% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.60% | -95.17% | +72.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -95.10% | +88.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -18.93% | +11.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 4.50% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRSIX и TANDX
Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что JRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRSIX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.19% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 7.33% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 12.04% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 1,010.25% | -994.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 852.44% | -835.28% |