Сравнение JRSIX с TANDX
JRSIX (Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, JRSIX returned 11.47%/yr vs 1.65%/yr for TANDX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRSIX charges 0.67%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности JRSIX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRSIX показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -12.78%.
JRSIX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 11.92%
TANDX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -12.78%
- 6 месяцев
- -12.90%
- 1 год
- -15.24%
- 3 года*
- 1.41%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRSIX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRSIX Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund | 8.36% | 13.42% | 26.89% | 15.37% | -14.15% | 19.83% | 12.78% | 10.69% |
TANDX Castle Tandem Fund | -12.78% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between JRSIX and TANDX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between JRSIX and TANDX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRSIX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
JRSIX
TANDX
Сравнение JRSIX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRSIX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.75 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | -0.92 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | -2.18 | +12.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRSIX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | -1.64 | +3.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.00 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.01 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок JRSIX и TANDX
Максимальная просадка JRSIX за все время составила -56.71%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRSIX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRSIX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.71% | -93.96% | +37.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -16.62% | +6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.20% | -93.96% | +75.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.60% | -93.96% | +71.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -93.90% | +93.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -20.33% | +12.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 7.00% | -4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRSIX и TANDX
Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и Castle Tandem Fund (TANDX) имеют волатильность 2.91% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRSIX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 2.83% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 7.28% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 9.34% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 595.57% | -580.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 496.27% | -479.08% |
Сравнение комиссий JRSIX и TANDX
JRSIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRSIX и TANDX
Дивидендная доходность JRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности TANDX в 7.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRSIX Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund | 9.30% | 10.08% | 6.63% | 3.76% | 2.56% | 29.82% | 12.97% | 3.25% | 8.38% | 6.00% | 1.48% | 15.40% |
TANDX Castle Tandem Fund | 7.08% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRSIX and TANDX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JRSIX has higher volatility (2.91%) compared to TANDX (2.83%). In terms of maximum drawdown, JRSIX dropped -56.71% vs TANDX's -93.96%.
JRSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JRSIX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор