Сравнение JRSIX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

JRSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JRSIX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRSIX и FNSTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
JRSIX Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund	-4.51%	13.42%	26.89%	15.37%	-14.15%	19.83%	12.78%	4.10%
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund	5.18%	27.42%	14.43%	8.44%	-7.59%	7.58%	12.80%	5.49%

Доходность по периодам

С начала года, JRSIX показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

JRSIX

1 день: 3.10%

1 месяц: -5.36%

С начала года: -4.51%

6 месяцев: -3.07%

1 год: 12.69%

3 года*: 14.96%

5 лет*: 9.50%

10 лет*: 10.53%

FNSTX

1 день: 1.79%

1 месяц: -4.75%

С начала года: 5.18%

6 месяцев: 6.72%

1 год: 26.55%

3 года*: 16.58%

5 лет*: 10.34%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund

Название символа

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с JRSIX:

JRSIX с GDE JRSIX с RCKSX JRSIX с ECAT JRSIX с FASGX JRSIX с FGJEX JRSIX с LIVIX JRSIX с NASDX

Часто сравнивают с FNSTX:

FNSTX с FSELX FNSTX с PAVE FNSTX с DHIVX FNSTX с FGIYX FNSTX с NOIEX FNSTX с UTF FNSTX с WMB

Сравнение комиссий JRSIX и FNSTX

JRSIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX

Fidelity Infrastructure Fund

JRSIX

Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund

Доходность на риск

JRSIX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JRSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FNSTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRSIX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JRSIX	FNSTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.77	1.69	-0.92
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.21	2.20	-0.99
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.32	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.19	3.31	-2.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.42	11.29	-5.88
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRSIX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRSIX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRSIX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JRSIX	FNSTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.77	1.69	-0.92
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.62	0.70	-0.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.62	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.45	0.60	-0.15

Корреляция

Корреляция между JRSIX и FNSTX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRSIX и FNSTX

Дивидендная доходность JRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности FNSTX в 3.95%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JRSIX Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund	10.55%	10.08%	6.63%	3.76%	2.56%	29.82%	12.97%	3.25%	8.38%	6.00%	1.48%	15.40%
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund	3.95%	4.16%	1.59%	1.85%	1.35%	0.63%	0.80%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок JRSIX и FNSTX

Максимальная просадка JRSIX за все время составила -56.71%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRSIX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JRSIX	FNSTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.71%	-35.82%	-20.89%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.70%	-8.43%	-3.27%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.60%	-21.97%	-0.63%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.24%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.02%	-5.82%	-1.20%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.62%	-5.25%	-2.37%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.56%	2.47%	+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JRSIX и FNSTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) составляет 5.36%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что JRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JRSIX	FNSTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.36%	6.85%	-1.49%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.39%	12.50%	-3.11%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.20%	16.11%	+1.09%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.47%	14.94%	+0.53%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.16%	18.80%	-1.64%

Сравнение JRSIX с FNSTX

Доходность

Сравнение доходности JRSIX и FNSTX

Сравнение доходности по годам JRSIX и FNSTX

Доходность по периодам

JRSIX

FNSTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JRSIX и FNSTX

Доходность на риск

JRSIX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

JRSIX

FNSTX

Сравнение JRSIX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JRSIX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRSIX и FNSTX

Просадки

Сравнение просадок JRSIX и FNSTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JRSIX и FNSTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)