Сравнение JRS с IGR
JRS (Nuveen Real Estate Income Fund) is a stock, while IGR (CBRE Global Real Estate Income Fund) is REIT fund managed by CBRE. Over the past 10 years, JRS returned 5.49%/yr vs 5.52%/yr for IGR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRS charges 1.53%/yr vs 0.04%/yr for IGR.
Доходность
Сравнение доходности JRS и IGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JRS показывает доходность 9.98%, а IGR немного выше – 10.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JRS имеют среднегодовую доходность 5.49%, а акции IGR немного впереди с 5.52%.
JRS
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- 5.49%
IGR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 1.77%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 5.52%
Сравнение доходности по годам JRS и IGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRS Nuveen Real Estate Income Fund | 9.98% | -3.38% | 19.74% | 13.42% | -35.61% | 62.86% | -12.66% | 34.92% | -18.07% | 14.38% |
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 10.42% | 5.24% | 1.19% | 15.91% | -35.51% | 52.83% | -5.27% | 41.04% | -15.51% | 17.32% |
Correlation
The correlation between JRS and IGR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2004 г. | 0.61 |
The correlation between JRS and IGR shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRS vs. IGR — Ранг доходности на риск
JRS
IGR
Сравнение JRS c IGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) и CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRS | IGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.04 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.17 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 0.42 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRS | IGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.15 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.01 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.17 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок JRS и IGR
Максимальная просадка JRS за все время составила -87.80%, примерно равная максимальной просадке IGR в -87.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRS и IGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRS | IGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.80% | -87.17% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -16.14% | +5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.33% | -29.54% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.57% | -47.61% | +2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.64% | -54.29% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -12.11% | +5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -24.49% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 6.51% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRS и IGR
Текущая волатильность для Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) составляет 4.12%, в то время как у CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что JRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRS | IGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 5.21% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 14.56% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 18.59% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.89% | 24.76% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 24.46% | -0.16% |
Сравнение комиссий JRS и IGR
JRS берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии IGR в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRS и IGR
Дивидендная доходность JRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что меньше доходности IGR в 15.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 15.86% | 16.44% | 14.97% | 15.38% | 12.22% | 6.13% | 8.72% | 7.48% | 9.74% | 7.58% | 8.84% | 7.46% |
JRS Nuveen Real Estate Income Fund | 8.25% | 8.88% | 7.88% | 8.70% | 11.06% | 5.93% | 9.00% | 7.16% | 9.99% | 8.88% | 9.10% | 9.04% |
Часто задаваемые вопросы
JRS and IGR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGR has higher volatility (5.21%) compared to JRS (4.12%). In terms of maximum drawdown, JRS dropped -87.80% vs IGR's -87.17%.
JRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JRS и IGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор