Сравнение JRLVX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JRLVX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRLVX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -2.38% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, JRLVX показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -2.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JRLVX имеют среднегодовую доходность 10.19%, а акции PPLIX немного впереди с 10.56%.
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
PPLIX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRLVX и PPLIX
И JRLVX, и PPLIX имеют комиссию равную 0.01%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JRLVX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
JRLVX
PPLIX
Сравнение JRLVX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRLVX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.00 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.52 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.38 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 6.63 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRLVX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.00 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.52 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.43 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между JRLVX и PPLIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRLVX и PPLIX
Дивидендная доходность JRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности PPLIX в 10.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.19% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок JRLVX и PPLIX
Максимальная просадка JRLVX за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRLVX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRLVX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -55.61% | +23.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -11.42% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -26.85% | +1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.53% | -32.67% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -5.96% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -8.35% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.37% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRLVX и PPLIX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) имеют волатильность 5.56% и 5.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRLVX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.80% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 9.12% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 15.76% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 15.44% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 15.56% | +0.40% |