Сравнение JRLVX с PDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT).
JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности JRLVX и PDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRLVX и PDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 6.16% | 7.64% | 29.92% | -9.55% | -16.30% | 25.98% | -14.20% | 39.29% | -12.49% | 21.22% |
Доходность по периодам
С начала года, JRLVX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у PDT с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции JRLVX превзошли акции PDT по среднегодовой доходности: 10.19% против 7.21% соответственно.
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
PDT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 7.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRLVX и PDT
JRLVX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PDT в 5.06%.
Доходность на риск
JRLVX vs. PDT — Ранг доходности на риск
JRLVX
PDT
Сравнение JRLVX c PDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRLVX | PDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.73 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.01 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.88 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 3.47 | +4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRLVX | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.73 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.34 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.29 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.32 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между JRLVX и PDT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRLVX и PDT
Дивидендная доходность JRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности PDT в 7.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 7.48% | 7.80% | 7.77% | 10.14% | 9.04% | 6.42% | 8.43% | 6.70% | 8.69% | 9.94% | 9.15% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок JRLVX и PDT
Максимальная просадка JRLVX за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки PDT в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRLVX и PDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRLVX | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -62.39% | +29.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -10.34% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -40.44% | +14.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.53% | -62.39% | +29.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -1.97% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -10.05% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.63% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRLVX и PDT
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что JRLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRLVX | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 4.23% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 7.21% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 13.22% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 17.06% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 25.18% | -9.22% |