Сравнение JRLVX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности JRLVX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRLVX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.41% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, JRLVX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции JRLVX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 10.19% против 5.51% соответственно.
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
FFFCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRLVX и FFFCX
JRLVX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
JRLVX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
JRLVX
FFFCX
Сравнение JRLVX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRLVX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.73 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.41 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.39 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 9.45 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRLVX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.73 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.50 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.88 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.67 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между JRLVX и FFFCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRLVX и FFFCX
Дивидендная доходность JRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности FFFCX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.95% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок JRLVX и FFFCX
Максимальная просадка JRLVX за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRLVX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRLVX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -36.88% | +4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -4.00% | -7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -18.35% | -7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.53% | -18.35% | -14.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -2.82% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -4.60% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.01% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRLVX и FFFCX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что JRLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRLVX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 2.59% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 3.56% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 5.56% | +9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 6.33% | +8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 6.28% | +9.68% |