Сравнение JRLLX с VTINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).
JRLLX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности JRLLX и VTINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRLLX и VTINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLLX John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio | 0.36% | 11.58% | 6.79% | 10.68% | -12.86% | 8.33% | 9.82% | 17.10% | -3.86% | 7.77% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
Доходность по периодам
С начала года, JRLLX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у VTINX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции JRLLX превзошли акции VTINX по среднегодовой доходности: 5.83% против 4.94% соответственно.
JRLLX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 5.83%
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRLLX и VTINX
JRLLX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JRLLX vs. VTINX — Ранг доходности на риск
JRLLX
VTINX
Сравнение JRLLX c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRLLX | VTINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.67 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.39 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.29 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 9.59 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRLLX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.67 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.87 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.90 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между JRLLX и VTINX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRLLX и VTINX
Дивидендная доходность JRLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности VTINX в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLLX John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio | 3.88% | 3.90% | 3.46% | 3.22% | 5.01% | 6.68% | 6.00% | 6.84% | 7.78% | 3.20% | 3.78% | 2.17% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок JRLLX и VTINX
Максимальная просадка JRLLX за все время составила -21.29%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRLLX и VTINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRLLX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.29% | -19.96% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.53% | -4.14% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -17.02% | -1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.29% | -17.02% | -4.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -3.04% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -2.21% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.99% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRLLX и VTINX
John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что JRLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRLLX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 2.50% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | 3.59% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 5.60% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 6.01% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 5.69% | +2.92% |