Сравнение JRLLX с TRRCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX).
JRLLX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. TRRCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности JRLLX и TRRCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRLLX и TRRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLLX John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio | 0.36% | 11.58% | 6.79% | 10.68% | -12.86% | 8.33% | 9.82% | 17.10% | -3.86% | 7.77% |
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | -0.72% | 8.23% | 10.73% | 16.36% | -16.89% | 13.70% | 15.90% | 22.50% | -6.36% | 19.46% |
Доходность по периодам
С начала года, JRLLX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у TRRCX с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции JRLLX уступали акциям TRRCX по среднегодовой доходности: 5.83% против 8.12% соответственно.
JRLLX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 5.83%
TRRCX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRLLX и TRRCX
JRLLX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TRRCX в 0.59%.
Доходность на риск
JRLLX vs. TRRCX — Ранг доходности на риск
JRLLX
TRRCX
Сравнение JRLLX c TRRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRLLX | TRRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.57 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 0.82 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.13 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.63 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 2.17 | +6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRLLX | TRRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.57 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.39 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.67 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.56 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между JRLLX и TRRCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRLLX и TRRCX
Дивидендная доходность JRLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, тогда как TRRCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLLX John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio | 3.88% | 3.90% | 3.46% | 3.22% | 5.01% | 6.68% | 6.00% | 6.84% | 7.78% | 3.20% | 3.78% | 2.17% |
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | 0.00% | 0.00% | 3.38% | 6.16% | 12.05% | 9.43% | 5.45% | 5.44% | 8.83% | 3.82% | 2.66% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок JRLLX и TRRCX
Максимальная просадка JRLLX за все время составила -21.29%, что меньше максимальной просадки TRRCX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRLLX и TRRCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRLLX | TRRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.29% | -52.28% | +30.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.53% | -8.15% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -24.07% | +5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.29% | -28.55% | +7.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -6.23% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -6.11% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.60% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRLLX и TRRCX
Текущая волатильность для John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) составляет 2.71%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что JRLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRLLX | TRRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 4.14% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | 8.00% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 11.93% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 11.33% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 12.23% | -3.62% |