Сравнение JRLLX с PDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT).
JRLLX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности JRLLX и PDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRLLX и PDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLLX John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio | -0.73% | 11.58% | 6.79% | 10.68% | -12.86% | 8.33% | 9.82% | 17.10% | -3.86% | 7.77% |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 5.12% | 7.64% | 29.92% | -9.55% | -16.30% | 25.98% | -14.20% | 39.29% | -12.49% | 21.22% |
Доходность по периодам
С начала года, JRLLX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у PDT с доходностью 5.12%. За последние 10 лет акции JRLLX уступали акциям PDT по среднегодовой доходности: 5.71% против 7.10% соответственно.
JRLLX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 5.71%
PDT
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 8.08%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRLLX и PDT
JRLLX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PDT в 5.06%.
Доходность на риск
JRLLX vs. PDT — Ранг доходности на риск
JRLLX
PDT
Сравнение JRLLX c PDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRLLX | PDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.61 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 0.87 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.14 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.84 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 3.30 | +4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRLLX | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.61 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.33 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.28 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.32 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между JRLLX и PDT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRLLX и PDT
Дивидендная доходность JRLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности PDT в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLLX John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio | 3.93% | 3.90% | 3.46% | 3.22% | 5.01% | 6.68% | 6.00% | 6.84% | 7.78% | 3.20% | 3.78% | 2.17% |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 7.56% | 7.80% | 7.77% | 10.14% | 9.04% | 6.42% | 8.43% | 6.70% | 8.69% | 9.94% | 9.15% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок JRLLX и PDT
Максимальная просадка JRLLX за все время составила -21.29%, что меньше максимальной просадки PDT в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRLLX и PDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRLLX | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.29% | -62.39% | +41.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.53% | -10.34% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -40.44% | +21.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.29% | -62.39% | +41.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -2.93% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -10.06% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.67% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRLLX и PDT
Текущая волатильность для John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) составляет 2.40%, в то время как у John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что JRLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRLLX | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 4.21% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 7.16% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 13.21% | -6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.84% | 17.06% | -9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 25.18% | -16.57% |