Сравнение JRJE.L с GDX
JRJE.L (JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - JRJE.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRJE.L returned 17.56%/yr vs 35.91%/yr for GDX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. JRJE.L charges 0.25%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности JRJE.L и GDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRJE.L торгуется в GBp, в то время как GDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRJE.L показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -9.93%.
JRJE.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 19.44%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 39.05%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -9.93%
- 6 месяцев
- -13.67%
- 1 год
- 51.95%
- 3 года*
- 35.91%
- 5 лет*
- 19.94%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение доходности по годам JRJE.L и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRJE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 19.44% | 15.91% | 9.56% | 13.90% | -0.96% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -9.93% | 136.62% | 12.57% | 4.48% | -19.26% |
Correlation
The correlation between JRJE.L and GDX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRJE.L vs. GDX — Ранг доходности на риск
JRJE.L
GDX
Сравнение JRJE.L c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRJE.L) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRJE.L | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 1.46 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 3.79 | +7.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRJE.L и GDX
Максимальная просадка JRJE.L за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки GDX в -79.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRJE.L и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRJE.L | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.26% | -79.06% | +64.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -35.86% | +25.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.26% | -35.86% | +21.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -33.36% | +30.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -35.44% | +32.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 13.73% | -10.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRJE.L и GDX
Текущая волатильность для JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRJE.L) составляет 6.50%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 16.53%. Это указывает на то, что JRJE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRJE.L | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 16.53% | -10.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 37.88% | -22.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 45.66% | -26.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 33.94% | -17.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 35.38% | -19.18% |
Сравнение комиссий JRJE.L и GDX
JRJE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRJE.L и GDX
JRJE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.84% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
JRJE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRJE.L and GDX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRJE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRJE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.
JRJE.L is categorized as Japan Equities, while GDX is Gold. JRJE.L tracks TOPIX TR JPY, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: JPMorgan and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for JRJE.L and 0.51% for GDX.
Подберите оптимальное распределение для JRJE.L и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор