Сравнение JRJE.L с LBRE.DE
JRJE.L (JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and LBRE.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - JRJE.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while LBRE.DE is a Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Basic Resources. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRJE.L returned 17.56%/yr vs 16.71%/yr for LBRE.DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. JRJE.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for LBRE.DE.
Доходность
Сравнение доходности JRJE.L и LBRE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRJE.L торгуется в GBp, в то время как LBRE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LBRE.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRJE.L показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у LBRE.DE с доходностью 17.08%.
JRJE.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 19.44%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 39.05%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LBRE.DE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 17.08%
- 6 месяцев
- 19.38%
- 1 год
- 74.26%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 16.15%
Сравнение доходности по годам JRJE.L и LBRE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRJE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 19.44% | 15.91% | 9.56% | 13.90% | -0.96% |
LBRE.DE Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc | 17.08% | 40.01% | -12.84% | -4.37% | -5.53% |
Correlation
The correlation between JRJE.L and LBRE.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRJE.L vs. LBRE.DE — Ранг доходности на риск
JRJE.L
LBRE.DE
Сравнение JRJE.L c LBRE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRJE.L) и Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc (LBRE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRJE.L | LBRE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.44 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 4.22 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 15.51 | -3.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRJE.L и LBRE.DE
Максимальная просадка JRJE.L за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки LBRE.DE в -75.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRJE.L и LBRE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRJE.L | LBRE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.26% | -75.15% | +60.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -17.49% | +6.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.26% | -33.25% | +18.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -13.00% | +9.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -31.58% | +28.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 4.77% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRJE.L и LBRE.DE
Текущая волатильность для JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRJE.L) составляет 6.50%, в то время как у Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc (LBRE.DE) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что JRJE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBRE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRJE.L | LBRE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 9.40% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 22.57% | -6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 26.39% | -7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 25.52% | -9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 26.59% | -10.39% |
Сравнение комиссий JRJE.L и LBRE.DE
JRJE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LBRE.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRJE.L и LBRE.DE
Ни JRJE.L, ни LBRE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JRJE.L and LBRE.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRJE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRJE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for LBRE.DE.
JRJE.L is categorized as Japan Equities, while LBRE.DE is Industrials Equities. JRJE.L tracks TOPIX TR JPY, while LBRE.DE tracks STOXX® Europe 600 Basic Resources. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for JRJE.L and 0.30% for LBRE.DE.
Подберите оптимальное распределение для JRJE.L и LBRE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор