PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRJE.L с XDJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRJE.L с XDJP.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JRJE.L (JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and XDJP.L (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both Japan Equities funds tracking the TOPIX TR JPY, from JPMorgan and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRJE.L returned 17.56%/yr vs 25.00%/yr for XDJP.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JRJE.L charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.L.

Доходность

Сравнение доходности JRJE.L и XDJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRJE.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRJE.L показывает доходность 19.44%, что значительно ниже, чем у XDJP.L с доходностью 40.54%.

JRJE.L

1 день
0.50%
1 месяц
3.52%
С начала года
19.44%
6 месяцев
19.65%
1 год
39.05%
3 года*
17.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDJP.L

1 день
2.07%
1 месяц
9.43%
С начала года
40.54%
6 месяцев
40.35%
1 год
72.07%
3 года*
25.00%
5 лет*
13.89%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRJE.L и XDJP.L

2026 (YTD)2025202420232022
JRJE.L
JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		19.44%15.91%9.56%13.90%-0.96%
XDJP.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		40.54%21.04%9.68%15.52%-4.79%

Correlation

The correlation between JRJE.L and XDJP.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.88

The correlation between JRJE.L and XDJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JRJE.L и XDJP.L

Секторы
JRJE.L
XDJP.L

Промышленность

25.0%
18.2%

Технологии

19.9%
33.3%

Финансовые услуги

17.6%
2.9%

Потребительский циклический сектор

12.5%
16.6%

Коммуникационные услуги

8.2%
14.3%

Здравоохранение

6.5%
6.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.9%

Сырьевые материалы

2.7%
4.1%

Недвижимость

1.9%
1.2%

Энергетика

1.2%
0.3%

Коммунальные услуги

1.0%
0.1%

Промышленность

JRJE.L
25.0%
XDJP.L
18.2%

Технологии

JRJE.L
19.9%
XDJP.L
33.3%

Финансовые услуги

JRJE.L
17.6%
XDJP.L
2.9%

Потребительский циклический сектор

JRJE.L
12.5%
XDJP.L
16.6%

Коммуникационные услуги

JRJE.L
8.2%
XDJP.L
14.3%

Здравоохранение

JRJE.L
6.5%
XDJP.L
6.1%

Потребительский защитный сектор

JRJE.L
3.5%
XDJP.L
2.9%

Сырьевые материалы

JRJE.L
2.7%
XDJP.L
4.1%

Недвижимость

JRJE.L
1.9%
XDJP.L
1.2%

Энергетика

JRJE.L
1.2%
XDJP.L
0.3%

Коммунальные услуги

JRJE.L
1.0%
XDJP.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с JRJE.L:
JRJE.L с JEPQ.LJRJE.L с DXJP.LJRJE.L с IJPE.LJRJE.L с LBRE.DEJRJE.L с JREU.LJRJE.L с JEPG.LJRJE.L с GRID
Часто сравнивают с XDJP.L:
XDJP.L с CNKY.LXDJP.L с VJPN.LXDJP.L с DXJXDJP.L с DXJG.LXDJP.L с PRIJ.LXDJP.L с CSJP.LXDJP.L с JPJP.L

Доходность на риск

JRJE.L vs. XDJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRJE.L
Ранг доходности на риск JRJE.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRJE.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRJE.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRJE.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRJE.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRJE.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XDJP.L
Ранг доходности на риск XDJP.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJP.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJP.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJP.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJP.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJP.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRJE.L c XDJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRJE.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JRJE.LXDJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.99

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.93

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.49

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

5.35

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

16.00

-4.41

JRJE.L vs. XDJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRJE.L на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа XDJP.L равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRJE.L и XDJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JRJE.L и XDJP.L

Максимальная просадка JRJE.L за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки XDJP.L в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRJE.L и XDJP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRJE.LXDJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.26%

-99.99%

+85.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-13.40%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.26%

-18.82%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-99.96%

+96.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-99.40%

+96.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

4.49%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JRJE.L и XDJP.L

Текущая волатильность для JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRJE.L) составляет 6.50%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что JRJE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRJE.LXDJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

9.38%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.58%

19.49%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

23.95%

-5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

18.13%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

17.37%

-1.17%

Сравнение комиссий JRJE.L и XDJP.L

JRJE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XDJP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRJE.L и XDJP.L

JRJE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRJE.L
JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDJP.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		0.97%1.33%1.41%1.60%2.47%1.20%1.11%1.13%1.24%0.72%0.83%0.16%

Часто задаваемые вопросы

JRJE.L and XDJP.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDJP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDJP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for JRJE.L.

Both ETFs track TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for JRJE.L and 0.09% for XDJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRJE.L и XDJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор