Сравнение JRIE.L с N4US.L
JRIE.L (JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and N4US.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) are both Japan Equities funds - JRIE.L tracks the TOPIX TR JPY while N4US.L tracks the JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRIE.L returned 181.82%/yr vs 26.16%/yr for N4US.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. JRIE.L charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for N4US.L.
Доходность
Сравнение доходности JRIE.L и N4US.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRIE.L торгуется в GBp, в то время как N4US.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения N4US.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRIE.L показывает доходность 15.03%, что значительно ниже, чем у N4US.L с доходностью 18.97%.
JRIE.L
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -4.03%
- 6 месяцев
- 7.85%
- С начала года
- 15.03%
- 1 год
- 13,073.56%
- 3 года*
- 181.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
N4US.L
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -3.94%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 18.97%
- 1 год
- 45.07%
- 3 года*
- 26.16%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение доходности по годам JRIE.L и N4US.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRIE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 15.03% | 2,061.67% | -14.14% | 20.15% | -11.36% |
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 18.97% | 20.97% | 25.93% | 29.18% | 7.87% |
Correlation
The correlation between JRIE.L and N4US.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2022 г. | 0.45 |
Over the past year, JRIE.L and N4US.L have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRIE.L vs. N4US.L — Ранг доходности на риск
JRIE.L
N4US.L
Сравнение JRIE.L c N4US.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRIE.L | N4US.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +327.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 101.08 | 1.40 | +99.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 138.87 | 5.23 | +133.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 313.13 | 16.75 | +296.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRIE.L и N4US.L
Максимальная просадка JRIE.L за все время составила -99.22%, что больше максимальной просадки N4US.L в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRIE.L и N4US.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRIE.L | N4US.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.22% | -28.61% | -70.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.08% | -8.58% | -90.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.22% | -20.94% | -78.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -5.90% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.21% | -5.12% | -23.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.77% | 2.68% | +41.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRIE.L и N4US.L
JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что JRIE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с N4US.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRIE.L | N4US.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 6.00% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1,307.86% | 15.65% | +1,292.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30,715.37% | 19.76% | +30,695.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22,260.16% | 19.07% | +22,241.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22,260.16% | 19.47% | +22,240.69% |
Сравнение комиссий JRIE.L и N4US.L
JRIE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии N4US.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRIE.L и N4US.L
Дивидендная доходность JRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как N4US.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JRIE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 1.51% | 1.81% | 1.55% | 1.34% | 1.74% |
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRIE.L and N4US.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, N4US.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
N4US.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for JRIE.L.
JRIE.L tracks TOPIX TR JPY, while N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for JRIE.L and 0.19% for N4US.L.
Подберите оптимальное распределение для JRIE.L и N4US.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор