PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRGD.DE с IQQ0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRGD.DE с IQQ0.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRGD.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE).

JRGD.DE и IQQ0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRGD.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. IQQ0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JRGD.DE и IQQ0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRGD.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRGD.DE и IQQ0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
JRGD.DE
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		-1.20%6.67%25.38%21.25%-13.07%10.88%
IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		1.44%-1.26%17.64%3.73%-4.34%7.89%

Доходность по периодам

С начала года, JRGD.DE показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у IQQ0.DE с доходностью 1.44%.

JRGD.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
2.16%
1 год
11.45%
3 года*
14.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQQ0.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-2.38%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.58%
1 год
-3.58%
3 года*
6.94%
5 лет*
6.44%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с JRGD.DE:
JRGD.DE с JGGI.LJRGD.DE с BBUS.DEJRGD.DE с JEQA.DEJRGD.DE с F50A.DEJRGD.DE с JREG.DEJRGD.DE с ISPA.DEJRGD.DE с JREE.DE
Часто сравнивают с IQQ0.DE:
IQQ0.DE с WQDV.LIQQ0.DE с IS3Q.DEIQQ0.DE с XDWS.DEIQQ0.DE с IBCK.DEIQQ0.DE с VWCE.DEIQQ0.DE с EGLN.LIQQ0.DE с IQQY.DE

Сравнение комиссий JRGD.DE и IQQ0.DE

JRGD.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IQQ0.DE в 0.30%.

IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)
JRGD.DE
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)

Доходность на риск

JRGD.DE vs. IQQ0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRGD.DE
Ранг доходности на риск JRGD.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRGD.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRGD.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRGD.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRGD.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRGD.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IQQ0.DE
Ранг доходности на риск IQQ0.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ0.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ0.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRGD.DE c IQQ0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRGD.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRGD.DEIQQ0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

-0.37

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

-0.42

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.94

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

-0.43

+3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.89

-1.05

+11.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRGD.DE vs. IQQ0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRGD.DE на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа IQQ0.DE равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRGD.DE и IQQ0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRGD.DEIQQ0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

-0.37

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.77

-0.08

Корреляция

Корреляция между JRGD.DE и IQQ0.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRGD.DE и IQQ0.DE

Дивидендная доходность JRGD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как IQQ0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
JRGD.DE
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		0.90%0.89%0.91%0.85%1.44%
IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JRGD.DE и IQQ0.DE

Максимальная просадка JRGD.DE за все время составила -21.56%, что меньше максимальной просадки IQQ0.DE в -28.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRGD.DE и IQQ0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JRGD.DEIQQ0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.56%

-28.65%

+7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.24%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-6.80%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-4.51%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

3.41%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности JRGD.DE и IQQ0.DE

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRGD.DE) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что JRGD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQ0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRGD.DEIQQ0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.66%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

5.37%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

11.07%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

10.10%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.46%

11.65%

+2.81%