PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRGD.DE с ISPA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRGD.DE с ISPA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRGD.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE).

JRGD.DE и ISPA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRGD.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. ISPA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Global Select Dividend 100 index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JRGD.DE и ISPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRGD.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRGD.DE и ISPA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
JRGD.DE
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		-1.20%6.67%25.38%21.25%-13.07%10.88%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		8.43%19.72%12.97%4.80%0.43%6.98%

Доходность по периодам

С начала года, JRGD.DE показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 8.43%.

JRGD.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
2.16%
1 год
11.45%
3 года*
14.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISPA.DE

1 день
0.03%
1 месяц
1.19%
С начала года
8.43%
6 месяцев
15.02%
1 год
25.55%
3 года*
15.83%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с JRGD.DE:
JRGD.DE с JGGI.LJRGD.DE с BBUS.DEJRGD.DE с JEQA.DEJRGD.DE с F50A.DEJRGD.DE с IQQ0.DEJRGD.DE с JREG.DEJRGD.DE с JREE.DE
Часто сравнивают с ISPA.DE:
ISPA.DE с VDIV.DEISPA.DE с VGWD.DEISPA.DE с FUSD.LISPA.DE с SPYDISPA.DE с LYYA.DEISPA.DE с QQQYISPA.DE с SPY

Сравнение комиссий JRGD.DE и ISPA.DE

JRGD.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.

ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
JRGD.DE
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)

Доходность на риск

JRGD.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRGD.DE
Ранг доходности на риск JRGD.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRGD.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRGD.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRGD.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRGD.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRGD.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ISPA.DE
Ранг доходности на риск ISPA.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPA.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPA.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPA.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPA.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPA.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRGD.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRGD.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRGD.DEISPA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

2.01

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.45

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.44

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

5.72

-2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.89

27.59

-16.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRGD.DE vs. ISPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRGD.DE на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа ISPA.DE равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRGD.DE и ISPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRGD.DEISPA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.01

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.66

+0.03

Корреляция

Корреляция между JRGD.DE и ISPA.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRGD.DE и ISPA.DE

Дивидендная доходность JRGD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности ISPA.DE в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRGD.DE
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		0.90%0.89%0.91%0.85%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		3.88%4.52%4.89%5.91%6.92%3.32%4.04%4.02%3.37%5.66%3.64%4.35%

Просадки

Сравнение просадок JRGD.DE и ISPA.DE

Максимальная просадка JRGD.DE за все время составила -21.56%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRGD.DE и ISPA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JRGD.DEISPA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.56%

-38.91%

+17.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-10.10%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-0.63%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-4.50%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.10%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности JRGD.DE и ISPA.DE

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRGD.DE) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что JRGD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRGD.DEISPA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.32%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

6.46%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

12.67%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

12.01%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.46%

14.85%

-0.39%