Сравнение JREE.L с IEVL.L
JREE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc)) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - JREE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JREE.L returned 9.91%/yr vs 14.48%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JREE.L и IEVL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JREE.L показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 13.95%.
JREE.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 7.53%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
IEVL.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 17.02%
- 1 год
- 32.25%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 14.48%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение доходности по годам JREE.L и IEVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) | 7.53% | 19.14% | 7.41% | 16.76% | -8.83% | 25.54% | -1.80% | 28.90% | -5.76% |
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 13.95% | 35.00% | 10.59% | 13.55% | -3.79% | 26.68% | -8.75% | 21.75% | -8.10% |
Correlation
The correlation between JREE.L and IEVL.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.89 |
The correlation between JREE.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREE.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск
JREE.L
IEVL.L
Сравнение JREE.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JREE.L | IEVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.34 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 12.45 | -6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JREE.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.38 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.94 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.49 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок JREE.L и IEVL.L
Максимальная просадка JREE.L за все время составила -35.07%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREE.L и IEVL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREE.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.07% | -40.09% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -9.78% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.24% | -17.49% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.25% | -19.55% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.78% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -7.51% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.63% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREE.L и IEVL.L
Текущая волатильность для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) составляет 4.49%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что JREE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREE.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.86% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 10.95% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 13.70% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 15.36% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 17.66% | -1.11% |
Сравнение комиссий JREE.L и IEVL.L
И JREE.L, и IEVL.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREE.L и IEVL.L
Ни JREE.L, ни IEVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, JREE.L and IEVL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREE.L and IEVL.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
JREE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares.
Подберите оптимальное распределение для JREE.L и IEVL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор