Сравнение JREE.L с SPOL.L
JREE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc)) and SPOL.L (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) are both Europe Equities funds - JREE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while SPOL.L tracks the MSCI Poland NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, JREE.L returned 9.91%/yr vs 14.86%/yr for SPOL.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JREE.L charges 0.25%/yr vs 0.74%/yr for SPOL.L.
Доходность
Сравнение доходности JREE.L и SPOL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JREE.L торгуется в EUR, в то время как SPOL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPOL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JREE.L показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у SPOL.L с доходностью 16.75%.
JREE.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 7.53%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
SPOL.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 6.37%
- С начала года
- 16.75%
- 6 месяцев
- 26.49%
- 1 год
- 39.68%
- 3 года*
- 30.13%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение доходности по годам JREE.L и SPOL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) | 7.53% | 19.14% | 7.41% | 16.76% | -8.83% | 25.54% | -1.80% | 28.90% | -5.76% |
SPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 16.76% | 52.85% | -0.39% | 44.52% | -22.19% | 15.34% | -18.85% | -3.93% | 2.00% |
Correlation
The correlation between JREE.L and SPOL.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.57 |
The correlation between JREE.L and SPOL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREE.L vs. SPOL.L — Ранг доходности на риск
JREE.L
SPOL.L
Сравнение JREE.L c SPOL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) и iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (SPOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JREE.L | SPOL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 4.19 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 10.01 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JREE.L | SPOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.71 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.55 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.16 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок JREE.L и SPOL.L
Максимальная просадка JREE.L за все время составила -35.07%, что меньше максимальной просадки SPOL.L в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREE.L и SPOL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREE.L | SPOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.07% | -56.60% | +21.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -9.41% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.24% | -18.52% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.25% | -47.87% | +28.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | 0.00% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -19.24% | +14.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.95% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREE.L и SPOL.L
Текущая волатильность для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) составляет 4.49%, в то время как у iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (SPOL.L) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что JREE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREE.L | SPOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 7.26% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 17.24% | -6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 23.18% | -10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 26.98% | -12.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 25.57% | -9.02% |
Сравнение комиссий JREE.L и SPOL.L
JREE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPOL.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREE.L и SPOL.L
Ни JREE.L, ни SPOL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JREE.L and SPOL.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for SPOL.L.
JREE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while SPOL.L tracks MSCI Poland NR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.25% for JREE.L and 0.74% for SPOL.L.
Подберите оптимальное распределение для JREE.L и SPOL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор