Сравнение JREE.DE с PR1E.DE
JREE.DE (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - JREE.DE tracks the JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, JREE.DE returned 9.92%/yr vs 10.02%/yr for PR1E.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JREE.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.
Доходность
Сравнение доходности JREE.DE и PR1E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JREE.DE показывает доходность 7.37%, а PR1E.DE немного выше – 7.72%.
JREE.DE
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
PR1E.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREE.DE и PR1E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREE.DE JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 7.37% | 20.14% | 6.61% | 17.08% | -9.48% | 25.69% | -1.97% | 16.99% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 7.72% | 20.48% | 8.42% | 15.89% | -9.34% | 25.39% | -3.59% | 15.15% |
Correlation
The correlation between JREE.DE and PR1E.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between JREE.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREE.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск
JREE.DE
PR1E.DE
Сравнение JREE.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JREE.DE | PR1E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.81 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 6.80 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JREE.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.68 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.62 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок JREE.DE и PR1E.DE
Максимальная просадка JREE.DE за все время составила -35.62%, примерно равная максимальной просадке PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREE.DE и PR1E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREE.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -35.98% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -9.39% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.63% | -16.84% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -19.66% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -1.61% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -4.90% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.51% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREE.DE и PR1E.DE
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) имеют волатильность 4.22% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREE.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.33% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 10.60% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 12.88% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 14.48% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 16.68% | +0.02% |
Сравнение комиссий JREE.DE и PR1E.DE
JREE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREE.DE и PR1E.DE
JREE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREE.DE JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.38% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, JREE.DE and PR1E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for JREE.DE.
JREE.DE tracks JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG), while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for JREE.DE and 0.05% for PR1E.DE.
Подберите оптимальное распределение для JREE.DE и PR1E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор