PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1E.DE с EUPE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PR1E.DE с EUPE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE).

PR1E.DE и EUPE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PR1E.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. EUPE.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PR1E.DE и EUPE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PR1E.DE и EUPE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		1.57%20.48%8.42%15.89%-9.34%25.39%-3.59%15.15%
EUPE.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)		9.30%12.45%2.14%12.84%-6.14%25.64%2.80%14.04%

Доходность по периодам

С начала года, PR1E.DE показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у EUPE.DE с доходностью 9.30%.

PR1E.DE

1 день
2.43%
1 месяц
-3.76%
С начала года
1.57%
6 месяцев
6.83%
1 год
13.64%
3 года*
12.36%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

EUPE.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.85%
С начала года
9.30%
6 месяцев
15.42%
1 год
17.62%
3 года*
9.44%
5 лет*
8.67%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)

Часто сравнивают с PR1E.DE:
PR1E.DE с PR1Z.DEPR1E.DE с BRK-BPR1E.DE с PRIZ.LPR1E.DE с MIVA.DEPR1E.DE с LSMC.DEPR1E.DE с PRAZ.DEPR1E.DE с H4ZA.DE
Часто сравнивают с EUPE.DE:
EUPE.DE с EDM4.DEEUPE.DE с EXSC.DEEUPE.DE с IS3G.DEEUPE.DE с FTGE.DEEUPE.DE с FEUQ.DEEUPE.DE с DBXD.DEEUPE.DE с SLMC.DE

Сравнение комиссий PR1E.DE и EUPE.DE

PR1E.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EUPE.DE в 0.65%.

EUPE.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

PR1E.DE vs. EUPE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1E.DE
Ранг доходности на риск PR1E.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1E.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1E.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1E.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1E.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1E.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EUPE.DE
Ранг доходности на риск EUPE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUPE.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUPE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUPE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUPE.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUPE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1E.DE c EUPE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PR1E.DEEUPE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.30

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.69

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.67

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

6.64

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1E.DE vs. EUPE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1E.DE на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа EUPE.DE равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1E.DE и EUPE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PR1E.DEEUPE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.30

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.44

+0.15

Корреляция

Корреляция между PR1E.DE и EUPE.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1E.DE и EUPE.DE

Дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как EUPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.52%2.56%2.87%2.91%3.15%2.25%2.17%2.73%
EUPE.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PR1E.DE и EUPE.DE

Максимальная просадка PR1E.DE за все время составила -35.98%, что больше максимальной просадки EUPE.DE в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1E.DE и EUPE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PR1E.DEEUPE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-32.64%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-11.21%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

-15.63%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-1.04%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-5.01%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.73%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1E.DE и EUPE.DE

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что PR1E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PR1E.DEEUPE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

3.88%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

7.90%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

13.53%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

13.11%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

15.01%

+1.66%