Сравнение PR1E.DE с BRK-B
PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) is Europe Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PR1E.DE returned 10.02%/yr vs 11.37%/yr for BRK-B. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PR1E.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PR1E.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PR1E.DE показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.69%.
PR1E.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам PR1E.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 7.72% | 20.48% | 8.42% | 15.89% | -9.34% | 25.39% | -3.59% | 15.15% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -0.98% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 12.61% |
Correlation
The correlation between PR1E.DE and BRK-B is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between PR1E.DE and BRK-B has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1E.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
PR1E.DE
BRK-B
Сравнение PR1E.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1E.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.97 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.32 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | -0.66 | +7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1E.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | -0.24 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.66 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.49 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок PR1E.DE и BRK-B
Максимальная просадка PR1E.DE за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1E.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1E.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.98% | -45.91% | +9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -11.04% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.84% | -20.62% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.66% | -22.31% | +2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -17.01% | +15.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -9.73% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 5.31% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1E.DE и BRK-B
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что PR1E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1E.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.71% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 11.20% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 14.94% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 17.37% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 20.09% | -3.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1E.DE и BRK-B
Дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.38% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
PR1E.DE and BRK-B have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PR1E.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор