PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREE.DE с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JREE.DE с CEMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JREE.DE (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - JREE.DE tracks the JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, JREE.DE returned 9.92%/yr vs 14.47%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JREE.DE и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JREE.DE показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%.

JREE.DE

1 день
0.69%
1 месяц
1.07%
С начала года
7.37%
6 месяцев
9.76%
1 год
15.96%
3 года*
13.05%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

CEMS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.98%
1 год
32.08%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREE.DE и CEMS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JREE.DE
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)		7.37%20.14%6.61%17.08%-9.48%25.69%-1.97%30.84%-6.54%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.72%35.97%9.93%13.90%-4.54%26.62%-8.86%23.48%-8.66%

Correlation

The correlation between JREE.DE and CEMS.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.89

The correlation between JREE.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с JREE.DE:
JREE.DE с JREU.DEJREE.DE с IQSA.DEJREE.DE с JREU.LJREE.DE с SPPY.DEJREE.DE с H50E.LJREE.DE с GBLBYJREE.DE с XS7R.L
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE

Доходность на риск

JREE.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREE.DE
Ранг доходности на риск JREE.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREE.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREE.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREE.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREE.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREE.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREE.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREE.DECEMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.37

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.26

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.29

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

12.37

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JREE.DE vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREE.DE на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREE.DE и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREE.DECEMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.37

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.94

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.49

+0.16

Просадки

Сравнение просадок JREE.DE и CEMS.DE

Максимальная просадка JREE.DE за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREE.DE и CEMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREE.DECEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-40.20%

+4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-9.99%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-17.57%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.02%

-19.55%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.26%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-7.49%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.66%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JREE.DE и CEMS.DE

Текущая волатильность для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) составляет 4.22%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что JREE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREE.DECEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.65%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

11.17%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

13.87%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

15.23%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

17.43%

-0.73%

Сравнение комиссий JREE.DE и CEMS.DE

И JREE.DE, и CEMS.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREE.DE и CEMS.DE

Ни JREE.DE, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JREE.DE and CEMS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JREE.DE and CEMS.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

JREE.DE tracks JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG), while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREE.DE и CEMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор