Сравнение JREC.L с ASIU.L
JREC.L (JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) and ASIU.L (Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc) are both China Equities funds. JREC.L is actively managed, while ASIU.L is passively managed. Over the past 3 years, JREC.L returned 9.63%/yr vs 7.42%/yr for ASIU.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JREC.L charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for ASIU.L.
Доходность
Сравнение доходности JREC.L и ASIU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JREC.L показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у ASIU.L с доходностью -10.49%.
JREC.L
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -7.89%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 3.55%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASIU.L
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- -13.57%
- С начала года
- -10.49%
- 1 год
- -3.29%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- -6.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREC.L и ASIU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JREC.L JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 3.55% | 28.38% | 9.65% | -13.02% | -19.50% |
ASIU.L Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc | -10.49% | 37.10% | 12.45% | -13.19% | -25.08% |
Correlation
The correlation between JREC.L and ASIU.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between JREC.L and ASIU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREC.L vs. ASIU.L — Ранг доходности на риск
JREC.L
ASIU.L
Сравнение JREC.L c ASIU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) и Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc (ASIU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREC.L | ASIU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.99 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | -0.14 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | -0.28 | +9.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREC.L и ASIU.L
Максимальная просадка JREC.L за все время составила -37.92%, что меньше максимальной просадки ASIU.L в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREC.L и ASIU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREC.L | ASIU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.92% | -63.09% | +25.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -24.24% | +13.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.06% | -27.50% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -39.92% | +29.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.92% | -32.80% | +13.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 11.55% | -8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREC.L и ASIU.L
JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc (ASIU.L) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что JREC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASIU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREC.L | ASIU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 6.74% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.19% | 16.24% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.20% | 21.93% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 30.65% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 28.17% | -5.09% |
Сравнение комиссий JREC.L и ASIU.L
JREC.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ASIU.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREC.L и ASIU.L
Ни JREC.L, ни ASIU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JREC.L and ASIU.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREC.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREC.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for ASIU.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for JREC.L and 0.65% for ASIU.L.
Подберите оптимальное распределение для JREC.L и ASIU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор