Сравнение JREC.L с AH50.L
JREC.L (JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) and AH50.L (Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D) are both China Equities funds. JREC.L is actively managed, while AH50.L is passively managed. Over the past 3 years, JREC.L returned 9.63%/yr vs 12.39%/yr for AH50.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JREC.L charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for AH50.L.
Доходность
Сравнение доходности JREC.L и AH50.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JREC.L показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у AH50.L с доходностью 3.34%.
JREC.L
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -7.89%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 3.55%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AH50.L
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -8.89%
- 6 месяцев
- -1.06%
- С начала года
- 3.34%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 7.13%
Сравнение доходности по годам JREC.L и AH50.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JREC.L JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 3.55% | 28.38% | 9.65% | -13.02% | -19.50% |
AH50.L Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D | 3.34% | 26.76% | 17.80% | -13.04% | -18.41% |
Correlation
The correlation between JREC.L and AH50.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between JREC.L and AH50.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREC.L vs. AH50.L — Ранг доходности на риск
JREC.L
AH50.L
Сравнение JREC.L c AH50.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREC.L | AH50.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.57 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 5.54 | +3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREC.L и AH50.L
Максимальная просадка JREC.L за все время составила -37.92%, что меньше максимальной просадки AH50.L в -50.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREC.L и AH50.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREC.L | AH50.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.92% | -50.58% | +12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -11.51% | +1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.06% | -25.95% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -16.14% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.92% | -20.57% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 3.26% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREC.L и AH50.L
Текущая волатильность для JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) составляет 9.60%, в то время как у Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что JREC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AH50.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREC.L | AH50.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 10.61% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.19% | 16.90% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.20% | 21.02% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 24.69% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 23.47% | -0.39% |
Сравнение комиссий JREC.L и AH50.L
JREC.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AH50.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREC.L и AH50.L
JREC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AH50.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH50.L Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D | 2.26% | 2.79% | 2.37% | 2.73% | 3.00% | 1.78% | 1.57% | 1.66% | 2.73% | 2.17% |
JREC.L JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, JREC.L and AH50.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JREC.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREC.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for AH50.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for JREC.L and 0.65% for AH50.L.
Подберите оптимальное распределение для JREC.L и AH50.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор