PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JREC.L с AH50.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JREC.L и AH50.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JREC.L показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у AH50.L с доходностью 3.34%.


JREC.L

1 день
-3.42%
1 месяц
-7.89%
6 месяцев
0.63%
С начала года
3.55%
1 год
25.34%
3 года*
9.63%
5 лет*
10 лет*

AH50.L

1 день
-3.56%
1 месяц
-8.89%
6 месяцев
-1.06%
С начала года
3.34%
1 год
18.12%
3 года*
12.39%
5 лет*
0.20%
10 лет*
7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREC.L и AH50.L


2026 (YTD)2025202420232022
JREC.L
JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)
3.55%28.38%9.65%-13.02%-19.50%
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D
3.34%26.76%17.80%-13.04%-18.41%

Correlation

The correlation between JREC.L and AH50.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г.

0.86

The correlation between JREC.L and AH50.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

JREC.L vs. AH50.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JREC.L
Ранг доходности на риск JREC.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREC.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREC.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREC.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREC.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREC.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина

AH50.L
Ранг доходности на риск AH50.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AH50.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AH50.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AH50.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AH50.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AH50.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREC.L c AH50.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JREC.LAH50.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.57

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

5.54

+3.35

JREC.L vs. AH50.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREC.L на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа AH50.L равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREC.L и AH50.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JREC.L и AH50.L

Максимальная просадка JREC.L за все время составила -37.92%, что меньше максимальной просадки AH50.L в -50.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREC.L и AH50.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JREC.LAH50.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.92%

-50.58%

+12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.46%

-11.51%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.06%

-25.95%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-16.14%

+5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.92%

-20.57%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.26%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JREC.L и AH50.L

Текущая волатильность для JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) составляет 9.60%, в то время как у Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что JREC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AH50.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JREC.LAH50.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

10.61%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.19%

16.90%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

21.02%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

24.69%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

23.47%

-0.39%

Сравнение комиссий JREC.L и AH50.L

JREC.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AH50.L в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JREC.L и AH50.L

JREC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AH50.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D
2.26%2.79%2.37%2.73%3.00%1.78%1.57%1.66%2.73%2.17%
JREC.L
JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, JREC.L and AH50.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, JREC.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JREC.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for AH50.L.

They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for JREC.L and 0.65% for AH50.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREC.L и AH50.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор