PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRE с SCRD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRE с SCRD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD).

JRE и SCRD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRE - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. SCRD - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JRE и SCRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRE и SCRD

2026 (YTD)20252024202320222021
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		6.33%2.97%7.65%8.79%-23.47%9.52%
SCRD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		-0.63%7.77%3.21%8.76%-15.99%-1.25%

Доходность по периодам

С начала года, JRE показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у SCRD с доходностью -0.63%.

JRE

1 день
0.84%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.33%
6 месяцев
5.82%
1 год
9.35%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCRD

1 день
0.04%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.33%
3 года*
5.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

Janus Henderson Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с JRE:
JRE с VGTJRE с XLREJRE с VNQJRE с REZJRE с VICIJRE с KBWYJRE с EPR
Часто сравнивают с SCRD:
SCRD с JLQDSCRD с JAAASCRD с JXXSCRD с JSISCRD с JSMLSCRD с JBBBSCRD с VTC

Сравнение комиссий JRE и SCRD

JRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCRD в 0.35%.

JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF
SCRD
Janus Henderson Corporate Bond ETF

Доходность на риск

JRE vs. SCRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRE
Ранг доходности на риск JRE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SCRD
Ранг доходности на риск SCRD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCRD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCRD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCRD: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCRD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCRD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRE c SCRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRESCRDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.86

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.19

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.27

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

4.28

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRE vs. SCRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRE на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа SCRD равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRE и SCRD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRESCRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.86

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.01

+0.16

Корреляция

Корреляция между JRE и SCRD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRE и SCRD

Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что сопоставимо с доходностью SCRD в 5.37%

TTM20252024202320222021
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		5.32%5.81%2.20%2.77%2.87%0.90%
SCRD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		5.37%5.28%5.36%3.99%2.77%0.83%

Просадки

Сравнение просадок JRE и SCRD

Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что больше максимальной просадки SCRD в -21.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и SCRD.

Загрузка...

Показатели просадок

JRESCRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-21.17%

-10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-3.57%

-9.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-1.83%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-9.06%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.06%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности JRE и SCRD

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что JRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRESCRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

1.97%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

2.55%

+6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

5.03%

+11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

6.39%

+12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

6.39%

+12.47%