PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRDE.L с IMIB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRDE.L с IMIB.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) and IMIB.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IMIB.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRDE.L returned 27.65%/yr vs 29.66%/yr for IMIB.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JRDE.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for IMIB.L.

Доходность

Сравнение доходности JRDE.L и IMIB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRDE.L показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у IMIB.L с доходностью 16.85%.

JRDE.L

1 день
0.80%
1 месяц
2.70%
С начала года
9.68%
6 месяцев
10.16%
1 год
70.58%
3 года*
27.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

IMIB.L

1 день
0.06%
1 месяц
3.20%
С начала года
16.85%
6 месяцев
17.51%
1 год
38.30%
3 года*
29.66%
5 лет*
20.48%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRDE.L и IMIB.L

2026 (YTD)20252024202320222021
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		9.68%72.46%2.21%14.40%-3.79%-10.33%
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		16.85%43.78%13.17%30.55%-3.59%4.39%

Correlation

The correlation between JRDE.L and IMIB.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г.

0.83

The correlation between JRDE.L and IMIB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JRDE.L и IMIB.L

Секторы
JRDE.L
IMIB.L

Финансовые услуги

23.7%
45.3%

Промышленность

20.4%
11.4%

Здравоохранение

13.3%
1.2%

Технологии

8.7%
5.5%

Потребительский защитный сектор

7.3%
0.4%

Потребительский циклический сектор

6.6%
9.9%

Коммунальные услуги

6.0%
15.9%

Сырьевые материалы

5.2%
0.5%

Энергетика

5.2%
7.9%

Коммуникационные услуги

3.6%
1.7%

Недвижимость

0.1%
0.3%

Финансовые услуги

JRDE.L
23.7%
IMIB.L
45.3%

Промышленность

JRDE.L
20.4%
IMIB.L
11.4%

Здравоохранение

JRDE.L
13.3%
IMIB.L
1.2%

Технологии

JRDE.L
8.7%
IMIB.L
5.5%

Потребительский защитный сектор

JRDE.L
7.3%
IMIB.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

JRDE.L
6.6%
IMIB.L
9.9%

Коммунальные услуги

JRDE.L
6.0%
IMIB.L
15.9%

Сырьевые материалы

JRDE.L
5.2%
IMIB.L
0.5%

Энергетика

JRDE.L
5.2%
IMIB.L
7.9%

Коммуникационные услуги

JRDE.L
3.6%
IMIB.L
1.7%

Недвижимость

JRDE.L
0.1%
IMIB.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с JRDE.L:
JRDE.L с JRDM.LJRDE.L с JRDG.LJRDE.L с CS1.LJRDE.L с EEI.LJRDE.L с EUHD.LJRDE.L с EEIP.LJRDE.L с FLXD.L
Часто сравнивают с IMIB.L:
IMIB.L с ESIF.LIMIB.L с SPMOIMIB.L с X7PP.LIMIB.L с VOOIMIB.L с BNKE.LIMIB.L с PSRE.LIMIB.L с EEIP.L

Доходность на риск

JRDE.L vs. IMIB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRDE.L
Ранг доходности на риск JRDE.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDE.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDE.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDE.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDE.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IMIB.L
Ранг доходности на риск IMIB.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIB.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIB.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIB.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIB.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIB.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRDE.L c IMIB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JRDE.LIMIB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.53

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.20
3.41

+3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.97

1.44

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.42

3.71

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.32

13.54

+8.78

JRDE.L vs. IMIB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRDE.L на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMIB.L равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRDE.L и IMIB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JRDE.L и IMIB.L

Максимальная просадка JRDE.L за все время составила -24.20%, что меньше максимальной просадки IMIB.L в -70.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDE.L и IMIB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRDE.LIMIB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.20%

-70.29%

+46.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-10.28%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-15.58%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-2.80%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-32.96%

+25.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.82%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JRDE.L и IMIB.L

Текущая волатильность для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) составляет 2.96%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что JRDE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRDE.LIMIB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

4.03%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

12.33%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.77%

15.06%

+23.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

17.94%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

19.35%

+3.49%

Сравнение комиссий JRDE.L и IMIB.L

JRDE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IMIB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRDE.L и IMIB.L

Дивидендная доходность JRDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 26.01%, что больше доходности IMIB.L в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		3.75%3.83%4.53%3.77%3.90%3.15%1.44%3.41%3.25%2.29%2.82%2.15%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		26.01%28.15%2.68%1.11%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JRDE.L and IMIB.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRDE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRDE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for IMIB.L.

JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IMIB.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.25% for JRDE.L and 0.35% for IMIB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRDE.L и IMIB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор