Сравнение JRBEX с PLWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX).
JRBEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JRBEX и PLWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRBEX и PLWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund | -2.37% | 15.33% | 7.14% | 18.28% | -16.36% | 11.63% | 11.91% | 20.65% | -6.86% | 17.22% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -2.23% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
Доходность по периодам
С начала года, JRBEX показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у PLWIX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции JRBEX превзошли акции PLWIX по среднегодовой доходности: 7.65% против 6.86% соответственно.
JRBEX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 7.65%
PLWIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRBEX и PLWIX
JRBEX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии PLWIX в 0.01%.
Доходность на риск
JRBEX vs. PLWIX — Ранг доходности на риск
JRBEX
PLWIX
Сравнение JRBEX c PLWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRBEX | PLWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.53 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.29 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 5.82 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRBEX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.81 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.51 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между JRBEX и PLWIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRBEX и PLWIX
Дивидендная доходность JRBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности PLWIX в 10.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund | 3.13% | 3.06% | 2.86% | 2.47% | 1.94% | 5.57% | 2.51% | 3.19% | 6.01% | 1.99% | 2.09% | 2.09% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.31% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
Просадки
Сравнение просадок JRBEX и PLWIX
Максимальная просадка JRBEX за все время составила -25.15%, что меньше максимальной просадки PLWIX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRBEX и PLWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRBEX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.15% | -49.07% | +23.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -5.75% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.21% | -19.73% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | -20.29% | -4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -4.59% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -5.76% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.27% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRBEX и PLWIX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что JRBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRBEX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 2.61% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.63% | 4.35% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 7.48% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.35% | 8.22% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.06% | 8.55% | +2.51% |