Сравнение JRBEX с LTSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX).
JRBEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JRBEX и LTSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRBEX и LTSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund | -0.72% | 15.33% | 7.14% | 18.28% | -16.36% | 11.63% | 11.91% | 20.65% | -6.86% | 17.22% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -1.09% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
Доходность по периодам
С начала года, JRBEX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у LTSTX с доходностью -1.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JRBEX имеют среднегодовую доходность 7.83%, а акции LTSTX немного отстают с 7.61%.
JRBEX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 7.83%
LTSTX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRBEX и LTSTX
JRBEX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии LTSTX в 0.01%.
Доходность на риск
JRBEX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск
JRBEX
LTSTX
Сравнение JRBEX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRBEX | LTSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.73 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.58 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 7.24 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRBEX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.46 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между JRBEX и LTSTX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRBEX и LTSTX
Дивидендная доходность JRBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности LTSTX в 12.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund | 3.08% | 3.06% | 2.86% | 2.47% | 1.94% | 5.57% | 2.51% | 3.19% | 6.01% | 1.99% | 2.09% | 2.09% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.32% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
Просадки
Сравнение просадок JRBEX и LTSTX
Максимальная просадка JRBEX за все время составила -25.15%, что меньше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRBEX и LTSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRBEX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.15% | -48.17% | +23.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -6.47% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.21% | -21.01% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | -23.33% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -3.64% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -6.21% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.41% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRBEX и LTSTX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что JRBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRBEX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 3.50% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 5.14% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 8.56% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 9.18% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.07% | 9.82% | +1.25% |