Сравнение JRBEX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
JRBEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JRBEX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRBEX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund | -0.72% | 15.33% | 7.14% | 18.28% | -16.36% | 11.63% | 11.91% | 20.65% | -6.86% | 17.22% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, JRBEX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции JRBEX уступали акциям LTIUX по среднегодовой доходности: 7.83% против 8.91% соответственно.
JRBEX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 7.83%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRBEX и LTIUX
JRBEX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%.
Доходность на риск
JRBEX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
JRBEX
LTIUX
Сравнение JRBEX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRBEX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.08 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.61 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.46 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 6.81 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRBEX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.08 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.45 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между JRBEX и LTIUX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRBEX и LTIUX
Дивидендная доходность JRBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund | 3.08% | 3.06% | 2.86% | 2.47% | 1.94% | 5.57% | 2.51% | 3.19% | 6.01% | 1.99% | 2.09% | 2.09% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок JRBEX и LTIUX
Максимальная просадка JRBEX за все время составила -25.15%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRBEX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRBEX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.15% | -49.65% | +24.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -8.44% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.21% | -24.23% | +2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | -28.12% | +2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -4.60% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -6.76% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.80% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRBEX и LTIUX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) составляет 3.87%, в то время как у Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что JRBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRBEX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 4.44% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 6.70% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 11.29% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 11.83% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.07% | 12.47% | -1.40% |