Сравнение JRBEX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
JRBEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности JRBEX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRBEX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund | -0.72% | 15.33% | 7.14% | 18.28% | -16.36% | 11.63% | 11.91% | 20.65% | -6.86% | 17.22% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, JRBEX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции JRBEX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 7.83% против 4.24% соответственно.
JRBEX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 7.83%
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRBEX и FFFAX
JRBEX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
JRBEX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
JRBEX
FFFAX
Сравнение JRBEX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRBEX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.75 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.45 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.31 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 9.52 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRBEX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.75 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.93 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.03 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между JRBEX и FFFAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRBEX и FFFAX
Дивидендная доходность JRBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund | 3.08% | 3.06% | 2.86% | 2.47% | 1.94% | 5.57% | 2.51% | 3.19% | 6.01% | 1.99% | 2.09% | 2.09% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок JRBEX и FFFAX
Максимальная просадка JRBEX за все время составила -25.15%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRBEX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRBEX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.15% | -17.96% | -7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -3.68% | -3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.21% | -15.87% | -6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | -15.87% | -9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -2.56% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -1.80% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 0.89% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRBEX и FFFAX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что JRBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRBEX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 2.44% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 3.29% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 4.88% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 5.30% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.07% | 4.58% | +6.49% |