PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQUA с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQUA с MEME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. JQUA is passively managed, while MEME is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 82.10%.

JQUA

1 день
-0.11%
1 месяц
7.20%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.37%
1 год
22.69%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—

MEME

1 день
1.71%
1 месяц
21.14%
С начала года
82.10%
6 месяцев
57.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JQUA и MEME

2026 (YTD)2025
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.16%0.52%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		82.10%-36.83%

Correlation

The correlation between JQUA and MEME is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.52

Сравнение распределения секторов JQUA и MEME

Секторы
JQUA
MEME

Технологии

41.9%
58.8%

Финансовые услуги

10.2%
5.7%

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Промышленность

7.6%
29.9%

Здравоохранение

7.2%
5.4%

Коммуникационные услуги

5.5%
5.5%

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Энергетика

3.2%
4.8%

Коммунальные услуги

2.3%
10.7%

Недвижимость

2.1%

-

Сырьевые материалы

0.8%
4.6%

Технологии

JQUA
41.9%
MEME
58.8%

Финансовые услуги

JQUA
10.2%
MEME
5.7%

Потребительский циклический сектор

JQUA
9.2%
MEME

-

Промышленность

JQUA
7.6%
MEME
29.9%

Здравоохранение

JQUA
7.2%
MEME
5.4%

Коммуникационные услуги

JQUA
5.5%
MEME
5.5%

Потребительский защитный сектор

JQUA
5.3%
MEME

-

Энергетика

JQUA
3.2%
MEME
4.8%

Коммунальные услуги

JQUA
2.3%
MEME
10.7%

Недвижимость

JQUA
2.1%
MEME

-

Сырьевые материалы

JQUA
0.8%
MEME
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

JQUA vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQUA c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JQUAMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.48

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JQUA vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JQUAMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.33

+0.51

Просадки

Сравнение просадок JQUA и MEME

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQUAMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-48.78%

+15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-4.32%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-29.74%

+25.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQUAMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

73.99%

-62.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

73.99%

-58.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

73.99%

-56.00%

Сравнение комиссий JQUA и MEME

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и MEME

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.07%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JQUA and MEME have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

JQUA has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: JPMorgan and Roundhill. Their fees differ too: 0.12% for JQUA and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQUA и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор