Сравнение JQUA с JGPI.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE).
JQUA и JGPI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. JGPI.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JQUA и JGPI.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JQUA и JGPI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -2.29% | 11.69% | 21.21% | 4.49% |
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | 1.28% | 11.75% | 8.05% | 1.07% |
Разные валюты инструментов
JQUA торгуется в USD, в то время как JGPI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGPI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JQUA показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у JGPI.DE с доходностью 1.28%.
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
JGPI.DE
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JQUA и JGPI.DE
JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JGPI.DE в 0.35%.
Доходность на риск
JQUA vs. JGPI.DE — Ранг доходности на риск
JQUA
JGPI.DE
Сравнение JQUA c JGPI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JQUA | JGPI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.32 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.50 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.08 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.46 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 1.97 | +2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JQUA | JGPI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.32 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.94 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между JQUA и JGPI.DE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQUA и JGPI.DE
Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности JGPI.DE в 7.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | 7.78% | 7.73% | 6.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JQUA и JGPI.DE
Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки JGPI.DE в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и JGPI.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JQUA | JGPI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.92% | -12.16% | -20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -9.37% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -5.66% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -4.23% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 4.55% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JQUA и JGPI.DE
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что JQUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGPI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JQUA | JGPI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 3.61% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 6.11% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 12.34% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 10.21% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 10.21% | +7.89% |