Сравнение JQC с TRIRX
JQC (Nuveen Credit Strategies Income Fund) and TRIRX (Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class) are both mutual funds - JQC is a Bank Loan fund managed by Nuveen, while TRIRX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 10 years, JQC returned 6.20%/yr vs 17.99%/yr for TRIRX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. JQC charges 4.34%/yr vs 0.30%/yr for TRIRX.
Доходность
Сравнение доходности JQC и TRIRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JQC показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у TRIRX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции JQC уступали акциям TRIRX по среднегодовой доходности: 6.20% против 17.99% соответственно.
JQC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 6.20%
TRIRX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 17.99%
Сравнение доходности по годам JQC и TRIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | 2.62% | -0.36% | 22.29% | 15.26% | -14.22% | 13.29% | -2.96% | 21.78% | -4.33% | -0.27% |
TRIRX Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class | 1.37% | 18.13% | 32.98% | 42.30% | -29.41% | 27.32% | 38.06% | 35.98% | -1.91% | 28.50% |
Correlation
The correlation between JQC and TRIRX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2003 г. | 0.37 |
The correlation between JQC and TRIRX shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JQC vs. TRIRX — Ранг доходности на риск
JQC
TRIRX
Сравнение JQC c TRIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JQC | TRIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.09 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 3.53 | -2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JQC и TRIRX
Максимальная просадка JQC за все время составила -75.18%, что больше максимальной просадки TRIRX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQC и TRIRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JQC | TRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.18% | -51.49% | -23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -16.32% | +6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.37% | -23.38% | +8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -32.82% | +12.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -32.82% | -15.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -6.89% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -6.89% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 5.01% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JQC и TRIRX
Текущая волатильность для Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) составляет 2.37%, в то время как у Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что JQC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JQC | TRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 6.13% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 12.73% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 16.30% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 21.61% | -8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 21.14% | -3.60% |
Сравнение комиссий JQC и TRIRX
JQC берет комиссию в 4.34%, что несколько больше комиссии TRIRX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQC и TRIRX
Дивидендная доходность JQC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.02%, что больше доходности TRIRX в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | 13.02% | 12.91% | 11.39% | 11.42% | 9.71% | 10.03% | 16.11% | 16.14% | 6.53% | 7.42% | 6.99% | 7.51% |
TRIRX Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class | 4.10% | 4.15% | 3.00% | 1.67% | 10.58% | 8.44% | 1.69% | 2.13% | 3.69% | 0.68% | 1.09% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
JQC and TRIRX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRIRX has higher volatility (6.13%) compared to JQC (2.37%). In terms of maximum drawdown, JQC dropped -75.18% vs TRIRX's -51.49%.
TRIRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JQC и TRIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор