Сравнение JQC с TRIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX).
JQC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 июн. 2003 г.. TRIRX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности JQC и TRIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JQC и TRIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | -0.69% | -0.36% | 22.29% | 15.26% | -14.22% | 13.29% | -2.96% | 21.78% | -4.33% | -0.27% |
TRIRX Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class | -9.84% | 18.13% | 32.98% | 42.30% | -29.41% | 27.32% | 38.06% | 35.98% | -1.91% | 28.50% |
Доходность по периодам
С начала года, JQC показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у TRIRX с доходностью -9.84%. За последние 10 лет акции JQC уступали акциям TRIRX по среднегодовой доходности: 6.15% против 16.25% соответственно.
JQC
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 6.15%
TRIRX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -9.84%
- 6 месяцев
- -9.45%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 16.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JQC и TRIRX
JQC берет комиссию в 4.34%, что несколько больше комиссии TRIRX в 0.30%.
Доходность на риск
JQC vs. TRIRX — Ранг доходности на риск
JQC
TRIRX
Сравнение JQC c TRIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JQC | TRIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.82 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.33 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.94 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 3.24 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JQC | TRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.82 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.78 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.60 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между JQC и TRIRX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQC и TRIRX
Дивидендная доходность JQC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности TRIRX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | 13.32% | 12.91% | 11.39% | 11.42% | 9.71% | 10.03% | 16.11% | 16.14% | 6.53% | 7.42% | 6.99% | 7.51% |
TRIRX Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class | 4.60% | 4.15% | 3.00% | 1.67% | 10.58% | 8.44% | 1.69% | 2.13% | 3.69% | 0.68% | 1.09% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок JQC и TRIRX
Максимальная просадка JQC за все время составила -75.18%, что больше максимальной просадки TRIRX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQC и TRIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JQC | TRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.18% | -51.49% | -23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -16.32% | +6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -32.82% | +12.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -32.82% | -15.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -13.18% | +6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -6.93% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 4.76% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JQC и TRIRX
Текущая волатильность для Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) составляет 6.02%, в то время как у Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что JQC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JQC | TRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 6.72% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 12.39% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 22.63% | -7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 21.50% | -8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 21.05% | -3.49% |