PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JQC с NZF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQC с NZF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JQC (Nuveen Credit Strategies Income Fund) and NZF (Nuveen Municipal Credit Income Fund) are both mutual funds - JQC is a Bank Loan fund managed by Nuveen, while NZF is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National Municipal Bond Index. Over the past 10 years, JQC returned 5.80%/yr vs 3.46%/yr for NZF. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. JQC charges 4.34%/yr vs 1.89%/yr for NZF.

Доходность

Сравнение доходности JQC и NZF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JQC показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у NZF с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции JQC превзошли акции NZF по среднегодовой доходности: 5.80% против 3.46% соответственно.

JQC

1 день
0.21%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
-0.26%
С начала года
2.40%
1 год
-0.30%
3 года*
10.46%
5 лет*
5.08%
10 лет*
5.80%

NZF

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
2.21%
С начала года
3.51%
1 год
14.42%
3 года*
9.81%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
3.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JQC и NZF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		2.40%-0.36%22.29%15.26%-14.22%13.29%-2.96%21.78%-4.33%-0.27%
NZF
Nuveen Municipal Credit Income Fund		3.51%11.78%10.09%2.49%-25.53%11.19%3.58%28.33%-6.79%14.48%

Correlation

The correlation between JQC and NZF is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2003 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Credit Strategies Income Fund

Nuveen Municipal Credit Income Fund

Часто сравнивают с JQC:
JQC с ECATJQC с ADXJQC с ECCCJQC с TCPCJQC с DIVOJQC с SPYJQC с FSCO
Часто сравнивают с NZF:
NZF с NEANZF с MQYNZF с ELFTXNZF с TLTNZF с NADNZF с MFMNZF с NVG

Доходность на риск

JQC vs. NZF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQC
Ранг доходности на риск JQC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQC: 33
Ранг коэф-та Мартина
NZF
Ранг доходности на риск NZF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZF: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZF: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQC c NZF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JQCNZFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.37

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
2.19

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.26

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.78

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

7.60

-7.66

JQC vs. NZF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQC на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа NZF равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQC и NZF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JQC и NZF

Максимальная просадка JQC за все время составила -75.18%, что больше максимальной просадки NZF в -48.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQC и NZF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQCNZFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.18%

-48.55%

-26.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-8.11%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.37%

-15.59%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-37.42%

+17.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

-37.42%

-10.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-3.66%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-7.75%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

1.91%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JQC и NZF

Текущая волатильность для Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) составляет 1.75%, в то время как у Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что JQC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NZF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQCNZFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

2.25%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

8.24%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

10.62%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

12.41%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

13.08%

+4.43%

Сравнение комиссий JQC и NZF

JQC берет комиссию в 4.34%, что несколько больше комиссии NZF в 1.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQC и NZF

Дивидендная доходность JQC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%, что больше доходности NZF в 7.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		13.09%12.91%11.39%11.42%9.71%10.03%16.11%16.14%6.53%7.42%6.99%7.51%
NZF
Nuveen Municipal Credit Income Fund		7.66%7.58%6.84%4.51%5.80%4.63%4.74%4.82%6.05%5.86%6.26%5.50%

Часто задаваемые вопросы

JQC and NZF have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NZF has higher volatility (2.25%) compared to JQC (1.75%). In terms of maximum drawdown, JQC dropped -75.18% vs NZF's -48.55%.

NZF currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQC и NZF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор