Сравнение JQC с JFR
JQC (Nuveen Credit Strategies Income Fund) and JFR (Nuveen Floating Rate Income Fund) are both mutual funds - JQC is a Bank Loan fund managed by Nuveen, while JFR is a High Yield Bonds fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, JQC returned 5.79%/yr vs 5.84%/yr for JFR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. JQC charges 4.34%/yr vs 0.02%/yr for JFR.
Доходность
Сравнение доходности JQC и JFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JQC показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у JFR с доходностью 2.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JQC имеют среднегодовую доходность 5.79%, а акции JFR немного впереди с 5.84%.
JQC
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.79%
JFR
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 5.84%
Сравнение доходности по годам JQC и JFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | 1.57% | -0.36% | 22.29% | 15.26% | -14.22% | 13.29% | -2.96% | 21.78% | -4.33% | -0.27% |
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | 2.59% | -0.68% | 21.92% | 16.61% | -15.15% | 24.66% | -8.05% | 19.65% | -11.69% | 2.94% |
Correlation
The correlation between JQC and JFR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2004 г. | 0.47 |
The correlation between JQC and JFR shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JQC vs. JFR — Ранг доходности на риск
JQC
JFR
Сравнение JQC c JFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JQC | JFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.09 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.45 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 1.16 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JQC | JFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.45 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.46 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.35 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.28 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок JQC и JFR
Максимальная просадка JQC за все время составила -75.18%, что больше максимальной просадки JFR в -62.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQC и JFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JQC | JFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.18% | -62.61% | -12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -8.62% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.37% | -15.29% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -20.40% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -47.71% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -0.86% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -8.79% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 3.32% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности JQC и JFR
Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что JQC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JQC | JFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 1.71% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 7.07% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 8.52% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 12.81% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 16.65% | +0.91% |
Сравнение комиссий JQC и JFR
JQC берет комиссию в 4.34%, что несколько больше комиссии JFR в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQC и JFR
Дивидендная доходность JQC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что сопоставимо с доходностью JFR в 13.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | 13.11% | 13.03% | 11.43% | 11.51% | 9.61% | 6.66% | 7.19% | 7.19% | 7.95% | 7.23% | 6.38% | 7.03% |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | 13.11% | 12.91% | 11.39% | 11.42% | 9.71% | 10.03% | 16.11% | 16.14% | 6.53% | 7.42% | 6.99% | 7.51% |
Часто задаваемые вопросы
JQC and JFR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JQC has higher volatility (2.27%) compared to JFR (1.71%). In terms of maximum drawdown, JQC dropped -75.18% vs JFR's -62.61%.
JFR currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JQC и JFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор