Сравнение JPY с GLIX
JPY (Lazard Japanese Equity ETF) and GLIX (Lazard Listed Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - JPY is a Japan Equities fund actively managed by Lazard, while GLIX is a Utilities Equities fund actively managed by Lazard. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. JPY charges 0.60%/yr vs 0.96%/yr for GLIX.
Доходность
Сравнение доходности JPY и GLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPY показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у GLIX с доходностью 12.89%.
JPY
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 10.95%
- С начала года
- 17.07%
- 1 год
- 35.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 11.15%
- С начала года
- 12.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPY и GLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 17.07% | 0.75% |
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 12.89% | 0.49% |
Correlation
The correlation between JPY and GLIX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPY vs. GLIX — Ранг доходности на риск
JPY
GLIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JPY c GLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Japanese Equity ETF (JPY) и Lazard Listed Infrastructure ETF (GLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPY | GLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPY и GLIX
Максимальная просадка JPY за все время составила -15.13%, что больше максимальной просадки GLIX в -7.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY и GLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPY | GLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.13% | -7.82% | -7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -0.90% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -1.97% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPY и GLIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPY | GLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 11.97% | +8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.98% | 11.97% | +9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 11.97% | +9.01% |
Сравнение комиссий JPY и GLIX
JPY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GLIX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPY и GLIX
Дивидендная доходность JPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности GLIX в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 2.01% | 1.30% |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 1.18% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
JPY and GLIX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPY is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.96% for GLIX.
GLIX has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.18% for JPY.
JPY is categorized as Japan Equities, while GLIX is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.60% for JPY and 0.96% for GLIX.
Подберите оптимальное распределение для JPY и GLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор