Сравнение JPXN с OPPJ
JPXN (iShares JPX-Nikkei 400 ETF) and OPPJ (WisdomTree Japan Opportunities ETF) are both Japan Equities funds - JPXN tracks the JPX-Nikkei Index 400 while OPPJ tracks the WisdomTree Japan Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPXN returned 9.40%/yr vs 18.37%/yr for OPPJ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPXN charges 0.48%/yr vs 0.58%/yr for OPPJ.
Доходность
Сравнение доходности JPXN и OPPJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPXN показывает доходность 15.09%, что значительно ниже, чем у OPPJ с доходностью 25.91%. За последние 10 лет акции JPXN уступали акциям OPPJ по среднегодовой доходности: 9.40% против 18.37% соответственно.
JPXN
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 14.66%
- 1 год
- 31.44%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 9.40%
OPPJ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 25.91%
- 6 месяцев
- 27.59%
- 1 год
- 63.71%
- 3 года*
- 34.06%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 18.37%
Сравнение доходности по годам JPXN и OPPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 15.09% | 26.03% | 6.48% | 19.69% | -16.29% | 0.16% | 15.12% | 19.40% | -14.87% | 24.41% |
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 25.91% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
Correlation
The correlation between JPXN and OPPJ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г. | 0.73 |
The correlation between JPXN and OPPJ shifts across timeframes, from 0.68 (5 years) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPXN vs. OPPJ — Ранг доходности на риск
JPXN
OPPJ
Сравнение JPXN c OPPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPXN | OPPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.51 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 6.52 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | 21.68 | -13.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPXN и OPPJ
Максимальная просадка JPXN за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки OPPJ в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и OPPJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPXN | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -39.30% | -16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -9.82% | -3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.95% | -16.49% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -16.49% | -16.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.21% | -39.30% | +6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -4.46% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -6.48% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 2.95% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPXN и OPPJ
Текущая волатильность для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) составляет 6.78%, в то время как у WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что JPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPXN | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 7.42% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.85% | 16.49% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 20.71% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 18.26% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 19.58% | -2.54% |
Сравнение комиссий JPXN и OPPJ
JPXN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии OPPJ в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPXN и OPPJ
Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности OPPJ в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.78% | 3.14% | 2.29% | 2.57% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% |
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 1.11% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
JPXN and OPPJ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPPJ has higher volatility (7.42%) compared to JPXN (6.78%). In terms of maximum drawdown, JPXN dropped -55.54% vs OPPJ's -39.30%.
On 10-year performance, OPPJ leads with 18.37% vs 9.40% for JPXN. On fees, JPXN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, JPXN has been the lower-risk option at 6.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, OPPJ has performed better with a 18.37% return vs 9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPXN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for OPPJ.
JPXN has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.11% for OPPJ.
JPXN tracks JPX-Nikkei Index 400, while OPPJ tracks WisdomTree Japan Opportunities Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.48% for JPXN and 0.58% for OPPJ.
OPPJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPXN и OPPJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор