Сравнение JPXN с OPPJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ).
JPXN и OPPJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. OPPJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Opportunities Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPXN и OPPJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPXN и OPPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 8.03% | 26.03% | 6.48% | 19.69% | -16.29% | 0.16% | 15.12% | 19.40% | -14.87% | 24.41% |
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 20.51% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
Доходность по периодам
С начала года, JPXN показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у OPPJ с доходностью 20.51%. За последние 10 лет акции JPXN уступали акциям OPPJ по среднегодовой доходности: 8.96% против 16.92% соответственно.
JPXN
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.46%
- 1 год
- 32.64%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 8.96%
OPPJ
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 20.51%
- 6 месяцев
- 36.21%
- 1 год
- 64.63%
- 3 года*
- 35.70%
- 5 лет*
- 23.61%
- 10 лет*
- 16.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPXN и OPPJ
JPXN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии OPPJ в 0.58%.
Доходность на риск
JPXN vs. OPPJ — Ранг доходности на риск
JPXN
OPPJ
Сравнение JPXN c OPPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPXN | OPPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 3.07 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 3.80 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.52 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 5.51 | -3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 22.57 | -13.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPXN | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 3.07 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.33 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.85 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.75 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между JPXN и OPPJ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPXN и OPPJ
Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности OPPJ в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.91% | 3.14% | 2.29% | 2.57% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% |
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 1.58% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок JPXN и OPPJ
Максимальная просадка JPXN за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки OPPJ в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и OPPJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPXN | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -39.30% | -16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -11.09% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -16.49% | -16.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.21% | -39.30% | +6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -2.94% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.14% | -6.54% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 2.80% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPXN и OPPJ
iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что JPXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPXN | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 8.05% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 15.35% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 21.19% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 17.87% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 19.90% | -2.83% |